Сравнение EFFI с BKIE
EFFI (Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EFFI is actively managed, while BKIE is passively managed. Over the past year, EFFI returned 16.55% vs 21.10% for BKIE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EFFI charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.
Доходность
Сравнение доходности EFFI и BKIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFFI показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 7.83%.
EFFI
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKIE
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFFI и BKIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | 3.64% | 33.41% | -3.24% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 7.83% | 32.08% | -4.07% |
Correlation
The correlation between EFFI and BKIE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between EFFI and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFFI vs. BKIE — Ранг доходности на риск
EFFI
BKIE
Сравнение EFFI c BKIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF (EFFI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFFI | BKIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.86 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 7.14 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFFI и BKIE
Максимальная просадка EFFI за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFFI и BKIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFFI | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.64% | -28.19% | +14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -11.41% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -2.20% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -4.94% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.96% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFFI и BKIE
Текущая волатильность для Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF (EFFI) составляет 3.84%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что EFFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFFI | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 4.96% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 12.84% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 15.13% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 16.20% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 16.36% | +0.16% |
Сравнение комиссий EFFI и BKIE
EFFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFFI и BKIE
Дивидендная доходность EFFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности BKIE в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 3.28% | 3.12% | 3.31% | 2.88% | 2.97% | 2.58% | 1.49% |
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | 4.18% | 4.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EFFI and BKIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BKIE has higher volatility (4.96%) compared to EFFI (3.84%). In terms of maximum drawdown, EFFI dropped -13.64% vs BKIE's -28.19%.
On 1-year performance, BKIE leads with 21.10% vs 16.55% for EFFI. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, EFFI has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKIE has performed better with a 21.10% return vs 16.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for EFFI.
EFFI has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 3.28% for BKIE.
They also come from different issuers: Harbor and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.55% for EFFI and 0.04% for BKIE.
BKIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFFI и BKIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор