PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEQ с CBLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSEQ с CBLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS).

LSEQ и CBLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. CBLS - это активно управляемый фонд от Changebridge Capital LLC. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и CBLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSEQ и CBLS

2026 (YTD)202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		20.53%4.13%12.80%-1.20%
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		4.37%5.87%28.74%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 20.53%, что значительно выше, чем у CBLS с доходностью 4.37%.

LSEQ

1 день
0.81%
1 месяц
-2.60%
С начала года
20.53%
6 месяцев
20.58%
1 год
17.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBLS

1 день
0.08%
1 месяц
-6.21%
С начала года
4.37%
6 месяцев
0.72%
1 год
10.78%
3 года*
11.82%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с FTLSLSEQ с ^GSPCLSEQ с ^SP600LSEQ с CLSELSEQ с SPYLSEQ с HEFT
Часто сравнивают с CBLS:
CBLS с FTLSCBLS с CLSECBLS с QLEIXCBLS с QLENXCBLS с CTACBLS с VOOCBLS с SPY

Сравнение комиссий LSEQ и CBLS

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что меньше комиссии CBLS в 1.95%.

CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF

Доходность на риск

LSEQ vs. CBLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CBLS
Ранг доходности на риск CBLS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c CBLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSEQCBLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.76

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.07

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

1.31

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

3.27

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSEQ vs. CBLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа CBLS равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и CBLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSEQCBLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.76

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.44

+0.66

Корреляция

Корреляция между LSEQ и CBLS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и CBLS

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности CBLS в 0.86%

TTM202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.83%2.20%0.00%0.00%
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		0.86%0.90%0.73%0.44%

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и CBLS

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки CBLS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и CBLS.

Загрузка...

Показатели просадок

LSEQCBLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-32.78%

+24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-8.15%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-7.05%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-13.14%

+9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.26%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и CBLS

Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSEQCBLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

5.40%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

11.24%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

14.24%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

15.42%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

15.89%

-1.66%