PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEQ с CBLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSEQ с CBLS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) and CBLS (Changebridge Capital Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, LSEQ returned 25.53% vs 22.13% for CBLS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. LSEQ charges 1.70%/yr vs 1.95%/yr for CBLS.

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и CBLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 27.26%, что значительно выше, чем у CBLS с доходностью 24.68%.

LSEQ

1 день
-0.11%
1 месяц
2.81%
С начала года
27.26%
6 месяцев
27.35%
1 год
25.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBLS

1 день
0.38%
1 месяц
7.85%
С начала года
24.68%
6 месяцев
23.36%
1 год
22.13%
3 года*
20.18%
5 лет*
5.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSEQ и CBLS

2026 (YTD)202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		27.26%4.13%12.80%-1.20%
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		24.68%5.87%28.74%3.30%

Correlation

The correlation between LSEQ and CBLS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г.

0.44

The correlation between LSEQ and CBLS shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LSEQ и CBLS

Секторы
LSEQ
CBLS

Сырьевые материалы

27.3%
7.5%

Потребительский циклический сектор

17.3%
0.4%

Энергетика

15.0%
10.0%

Здравоохранение

14.7%
9.2%

Коммуникационные услуги

7.0%
-2.0%

Промышленность

6.5%
3.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
-3.8%

Коммунальные услуги

3.1%
7.5%

Финансовые услуги

1.2%
-6.8%

Недвижимость

-

-2.4%

Технологии

-10.9%
32.3%

Сырьевые материалы

LSEQ
27.3%
CBLS
7.5%

Потребительский циклический сектор

LSEQ
17.3%
CBLS
0.4%

Энергетика

LSEQ
15.0%
CBLS
10.0%

Здравоохранение

LSEQ
14.7%
CBLS
9.2%

Коммуникационные услуги

LSEQ
7.0%
CBLS
-2.0%

Промышленность

LSEQ
6.5%
CBLS
3.8%

Потребительский защитный сектор

LSEQ
5.2%
CBLS
-3.8%

Коммунальные услуги

LSEQ
3.1%
CBLS
7.5%

Финансовые услуги

LSEQ
1.2%
CBLS
-6.8%

Недвижимость

LSEQ

-

CBLS
-2.4%

Технологии

LSEQ
-10.9%
CBLS
32.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с FTLSLSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с HEFTLSEQ с QAI
Часто сравнивают с CBLS:
CBLS с FTLSCBLS с CLSECBLS с QLEIXCBLS с CTACBLS с QLENXCBLS с VOOCBLS с SPY

Доходность на риск

LSEQ vs. CBLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CBLS
Ранг доходности на риск CBLS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c CBLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSEQCBLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.46

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.03

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.73

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

6.65

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSEQ vs. CBLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBLS равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и CBLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSEQCBLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.46

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.64

+0.55

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и CBLS

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки CBLS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и CBLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSEQCBLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-32.78%

+24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-8.15%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

0.00%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-12.78%

+9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.34%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и CBLS

Текущая волатильность для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) составляет 5.34%, в то время как у Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSEQCBLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

7.03%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

12.56%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

15.27%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

15.63%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

16.12%

-1.81%

Сравнение комиссий LSEQ и CBLS

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что меньше комиссии CBLS в 1.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и CBLS

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности CBLS в 0.72%

ПозицияTTM202520242023
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		0.72%0.90%0.73%0.44%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.73%2.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSEQ and CBLS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBLS has higher volatility (7.03%) compared to LSEQ (5.34%). In terms of maximum drawdown, LSEQ dropped -8.35% vs CBLS's -32.78%.

On 1-year performance, LSEQ leads with 25.53% vs 22.13% for CBLS. On fees, LSEQ is cheaper at 1.70% per year. On volatility, LSEQ has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 25.53% return vs 22.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSEQ is cheaper with a 1.70% expense ratio, compared with 1.95% for CBLS.

LSEQ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.72% for CBLS.

They also come from different issuers: Harbor and Changebridge Capital LLC. Their fees differ too: 1.70% for LSEQ and 1.95% for CBLS.

LSEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSEQ и CBLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор