Сравнение LSBDX с LSSAX
LSBDX (Loomis Sayles Bond Fund) and LSSAX (Loomis Sayles Securitized Asset Fund) are both mutual funds - LSBDX is a Multisector Bonds fund managed by Loomis Sayles Funds, while LSSAX is a Intermediate Core Bond fund managed by Loomis Sayles Funds. Over the past 10 years, LSBDX returned 3.34%/yr vs 2.52%/yr for LSSAX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. LSBDX charges 0.67%/yr vs 0.00%/yr for LSSAX.
Доходность
Сравнение доходности LSBDX и LSSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSBDX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции LSBDX превзошли акции LSSAX по среднегодовой доходности: 3.34% против 2.52% соответственно.
LSBDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 3.34%
LSSAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение доходности по годам LSBDX и LSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSBDX Loomis Sayles Bond Fund | -0.19% | 8.67% | 6.70% | 8.05% | -12.50% | 3.23% | 2.14% | 11.72% | -2.87% | 7.47% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 1.24% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
Correlation
The correlation between LSBDX and LSSAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2006 г. | 0.43 |
Over the past year, LSBDX and LSSAX have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSBDX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск
LSBDX
LSSAX
Сравнение LSBDX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSBDX | LSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 4.05 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 13.79 | -7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSBDX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.13 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.25 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.95 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок LSBDX и LSSAX
Максимальная просадка LSBDX за все время составила -30.58%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSBDX и LSSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSBDX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.58% | -16.40% | -14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -2.16% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.55% | -5.91% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -16.40% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.60% | -16.40% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -0.61% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -1.98% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.90% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSBDX и LSSAX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) составляет 1.28%, в то время как у Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что LSBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSBDX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.47% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 2.66% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 4.10% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 5.78% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 4.42% | +0.46% |
Сравнение комиссий LSBDX и LSSAX
LSBDX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSBDX и LSSAX
Дивидендная доходность LSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности LSSAX в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSBDX Loomis Sayles Bond Fund | 3.87% | 4.15% | 5.51% | 5.09% | 5.13% | 2.88% | 3.83% | 3.97% | 3.78% | 5.86% | 3.13% | 7.37% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 4.34% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
Часто задаваемые вопросы
LSBDX and LSSAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSSAX has higher volatility (1.47%) compared to LSBDX (1.28%). In terms of maximum drawdown, LSBDX dropped -30.58% vs LSSAX's -16.40%.
LSSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSBDX и LSSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор