PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSBDX с LSSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSBDX с LSSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).

LSBDX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LSBDX и LSSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSBDX и LSSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		-1.13%8.67%6.70%8.05%-12.50%3.23%2.14%11.72%-2.87%7.47%
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		0.55%8.32%3.94%7.01%-11.82%0.64%4.68%6.81%2.48%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, LSBDX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции LSBDX превзошли акции LSSAX по среднегодовой доходности: 3.49% против 2.55% соответственно.

LSBDX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.88%
3 года*
6.34%
5 лет*
2.42%
10 лет*
3.49%

LSSAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.13%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.86%
1 год
5.07%
3 года*
5.46%
5 лет*
1.41%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Bond Fund

Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Часто сравнивают с LSBDX:
LSBDX с VWIUXLSBDX с PONAXLSBDX с MWTRXLSBDX с VGSHLSBDX с VOOLSBDX с FXAIXLSBDX с FAGIX
Часто сравнивают с LSSAX:
LSSAX с BAICXLSSAX с LSIIXLSSAX с VCSHLSSAX с BUFHXLSSAX с SPABLSSAX с WOBDXLSSAX с TRLVX

Сравнение комиссий LSBDX и LSSAX

LSBDX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.

LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Доходность на риск

LSBDX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSBDX
Ранг доходности на риск LSBDX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSBDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSBDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSBDX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSBDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSBDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LSSAX
Ранг доходности на риск LSSAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSBDX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSBDXLSSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.46

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.22

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

3.63

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

10.62

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSBDX vs. LSSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSBDX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSSAX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSBDX и LSSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSBDXLSSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.26

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.95

+0.46

Корреляция

Корреляция между LSBDX и LSSAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSBDX и LSSAX

Дивидендная доходность LSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности LSSAX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		3.88%4.15%5.51%5.09%5.13%2.88%3.83%3.97%3.78%5.86%3.13%7.37%
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		3.93%4.23%4.54%5.65%6.47%6.38%5.95%5.48%5.62%5.42%5.12%5.20%

Просадки

Сравнение просадок LSBDX и LSSAX

Максимальная просадка LSBDX за все время составила -30.58%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSBDX и LSSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSBDXLSSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.58%

-16.40%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-2.45%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-16.40%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.60%

-16.40%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-1.28%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-1.98%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.84%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LSBDX и LSSAX

Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что LSBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSBDXLSSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.24%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

2.68%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

4.69%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

5.73%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

4.39%

+0.50%