PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSBDX с LSGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSBDX с LSGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX).

LSBDX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. LSGBX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 9 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности LSBDX и LSGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSBDX и LSGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		-1.13%8.67%6.70%8.05%-12.50%3.23%2.14%11.72%-2.87%7.47%
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		-1.29%8.52%-2.46%5.48%-17.18%-4.94%13.49%7.52%-2.49%8.87%

Доходность по периодам

С начала года, LSBDX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у LSGBX с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции LSBDX превзошли акции LSGBX по среднегодовой доходности: 3.49% против 1.00% соответственно.

LSBDX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.88%
3 года*
6.34%
5 лет*
2.42%
10 лет*
3.49%

LSGBX

1 день
0.59%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-1.44%
1 год
3.92%
3 года*
2.37%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
1.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Bond Fund

Loomis Sayles Global Bond Fund

Часто сравнивают с LSBDX:
LSBDX с VWIUXLSBDX с PONAXLSBDX с MWTRXLSBDX с VGSHLSBDX с VOOLSBDX с FXAIXLSBDX с FAGIX
Часто сравнивают с LSGBX:
LSGBX с VBTLXLSGBX с IAGGLSGBX с LSFIXLSGBX с LSMIXLSGBX с LSSCXLSGBX с LSHIXLSGBX с LSIOX

Сравнение комиссий LSBDX и LSGBX

LSBDX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии LSGBX в 0.69%.

LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund

Доходность на риск

LSBDX vs. LSGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSBDX
Ранг доходности на риск LSBDX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSBDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSBDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSBDX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSBDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSBDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LSGBX
Ранг доходности на риск LSGBX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGBX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSBDX c LSGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSBDXLSGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.81

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.20

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.52

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

5.32

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSBDX vs. LSGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSBDX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа LSGBX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSBDX и LSGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSBDXLSGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.81

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.31

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.18

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.78

+0.63

Корреляция

Корреляция между LSBDX и LSGBX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSBDX и LSGBX

Дивидендная доходность LSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности LSGBX в 0.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		3.88%4.15%5.51%5.09%5.13%2.88%3.83%3.97%3.78%5.86%3.13%7.37%
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		0.11%0.11%0.00%0.00%0.00%4.31%4.94%1.75%0.66%0.28%0.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSBDX и LSGBX

Максимальная просадка LSBDX за все время составила -30.58%, что больше максимальной просадки LSGBX в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSBDX и LSGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSBDXLSGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.58%

-26.86%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-4.05%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-25.41%

+8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.60%

-26.86%

+10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-13.48%

+10.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-4.76%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.16%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LSBDX и LSGBX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) составляет 1.52%, в то время как у Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что LSBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSBDXLSGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.97%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

3.72%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

6.26%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

6.59%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

5.80%

-0.91%