PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LSAT с MUST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LSAT и MUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSAT показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у MUST с доходностью 1.60%.


LSAT

1 день
-0.59%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.11%
6 месяцев
8.58%
1 год
10.20%
3 года*
11.66%
5 лет*
5.78%
10 лет*

MUST

1 день
0.15%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.55%
1 год
7.14%
3 года*
3.82%
5 лет*
0.87%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSAT и MUST


2026 (YTD)202520242023202220212020
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF
10.11%-1.54%18.16%13.64%-12.99%25.10%20.47%
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
1.60%4.92%0.37%6.23%-8.82%1.93%3.23%

Correlation

The correlation between LSAT and MUST is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.10

The correlation between LSAT and MUST shifts across timeframes, from 0.10 (5 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF

Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF

Доходность на риск

LSAT vs. MUST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LSAT
Ранг доходности на риск LSAT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAT: 2424
Ранг коэф-та Мартина

MUST
Ранг доходности на риск MUST: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUST: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUST: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUST: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUST: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUST: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAT c MUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LSATMUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.38

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

6.52

-3.49

LSAT vs. MUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAT на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа MUST равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAT и MUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LSATMUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.39

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.16

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.54

+0.19

Просадки

Сравнение просадок LSAT и MUST

Максимальная просадка LSAT за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAT и MUST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LSATMUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.48%

-13.83%

-6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-3.01%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.25%

-6.08%

-12.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-13.83%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.94%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-3.41%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.10%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAT и MUST

Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что LSAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LSATMUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

1.80%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

3.60%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

5.17%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

5.44%

+10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

5.59%

+11.17%

Сравнение комиссий LSAT и MUST

LSAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MUST в 0.23%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAT и MUST

Дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности MUST в 3.32%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF
1.72%1.90%1.31%1.85%0.36%3.44%0.30%0.00%0.00%
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
3.32%3.28%3.13%2.51%1.76%1.62%2.33%2.70%0.55%

Часто задаваемые вопросы


LSAT and MUST have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSAT has higher volatility (3.26%) compared to MUST (1.80%). In terms of maximum drawdown, LSAT dropped -20.48% vs MUST's -13.83%.

On 5-year performance, LSAT leads with 5.78% vs 0.87% for MUST. On fees, MUST is cheaper at 0.23% per year. On volatility, MUST has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LSAT has performed better with a 5.78% return vs 0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUST is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.99% for LSAT.

MUST has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.72% for LSAT.

They also come from different issuers: Redwood and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.99% for LSAT and 0.23% for MUST.

MUST currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAT и MUST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор