Сравнение LSAT с MUST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST).
LSAT и MUST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSAT - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности LSAT и MUST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSAT и MUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.40% | -1.54% | 18.16% | 13.64% | -12.99% | 25.10% | 20.47% |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 0.02% | 4.92% | 0.37% | 6.23% | -8.82% | 1.93% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, LSAT показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у MUST с доходностью 0.02%.
LSAT
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 0.13%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
MUST
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSAT и MUST
LSAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MUST в 0.23%.
Доходность на риск
LSAT vs. MUST — Ранг доходности на риск
LSAT
MUST
Сравнение LSAT c MUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSAT | MUST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.81 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.10 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.17 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 4.26 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSAT | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.81 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.15 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между LSAT и MUST составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSAT и MUST
Дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности MUST в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.87% | 1.90% | 1.31% | 1.85% | 0.36% | 3.44% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.29% | 3.28% | 3.13% | 2.51% | 1.76% | 1.62% | 2.33% | 2.70% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок LSAT и MUST
Максимальная просадка LSAT за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAT и MUST.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSAT | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -13.83% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -4.56% | -8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -13.83% | -6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -2.49% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -3.44% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 1.25% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSAT и MUST
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что LSAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSAT | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 1.84% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 3.43% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 6.60% | +10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 5.38% | +10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 5.60% | +11.30% |