PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LSAT с MUST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LSAT и MUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSAT и MUST


2026 (YTD)202520242023202220212020
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF
1.40%-1.54%18.16%13.64%-12.99%25.10%20.47%
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
0.02%4.92%0.37%6.23%-8.82%1.93%3.23%

Доходность по периодам

С начала года, LSAT показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у MUST с доходностью 0.02%.


LSAT

1 день
1.77%
1 месяц
-1.78%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-2.97%
1 год
0.13%
3 года*
9.21%
5 лет*
5.57%
10 лет*

MUST

1 день
0.34%
1 месяц
-2.40%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.52%
1 год
5.29%
3 года*
2.90%
5 лет*
0.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF

Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF

Сравнение комиссий LSAT и MUST

LSAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MUST в 0.23%.


Доходность на риск

LSAT vs. MUST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LSAT
Ранг доходности на риск LSAT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAT: 1313
Ранг коэф-та Мартина

MUST
Ранг доходности на риск MUST: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUST: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUST: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUST: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUST: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUST: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAT c MUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LSATMUSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.81

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

1.10

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.16

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.17

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

4.26

-4.04

LSAT vs. MUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAT на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа MUST равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAT и MUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LSATMUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.81

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.15

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.51

+0.14

Корреляция

Корреляция между LSAT и MUST составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAT и MUST

Дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности MUST в 3.29%


TTM20252024202320222021202020192018
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF
1.87%1.90%1.31%1.85%0.36%3.44%0.30%0.00%0.00%
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
3.29%3.28%3.13%2.51%1.76%1.62%2.33%2.70%0.55%

Просадки

Сравнение просадок LSAT и MUST

Максимальная просадка LSAT за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAT и MUST.


Загрузка...

Показатели просадок


LSATMUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.48%

-13.83%

-6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-4.56%

-8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-13.83%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-2.49%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-3.44%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

1.25%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAT и MUST

Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что LSAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LSATMUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

1.84%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

3.43%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

6.60%

+10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

5.38%

+10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

5.60%

+11.30%