PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRNZ с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с SCHB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - LRNZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrueMark Investments, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. LRNZ is actively managed, while SCHB is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LRNZ

1 день
-3.48%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
-0.45%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
9.11%
С начала года
11.27%
1 год
21.89%
3 года*
19.71%
5 лет*
12.36%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и SCHB

2026 (YTD)
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		-5.22%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		-0.21%

Correlation

The correlation between LRNZ and SCHB is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

0.80

Сравнение распределения секторов LRNZ и SCHB

Секторы
LRNZ
SCHB

Технологии

82.1%
37.3%

Здравоохранение

15.0%
8.8%

Коммуникационные услуги

2.9%
9.8%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

3.3%

Финансовые услуги

-

11.4%

Промышленность

-

9.1%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

LRNZ
82.1%
SCHB
37.3%

Здравоохранение

LRNZ
15.0%
SCHB
8.8%

Коммуникационные услуги

LRNZ
2.9%
SCHB
9.8%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

SCHB
1.9%

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

SCHB
9.8%

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

SCHB
4.3%

Энергетика

LRNZ

-

SCHB
3.3%

Финансовые услуги

LRNZ

-

SCHB
11.4%

Промышленность

LRNZ

-

SCHB
9.1%

Недвижимость

LRNZ

-

SCHB
2.3%

Коммунальные услуги

LRNZ

-

SCHB
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с DATLRNZ с AIQLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOT
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

LRNZ vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNZSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.71

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.37

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.47

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.75

—

LRNZ vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и SCHB

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -5.22%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.22%

-35.27%

+30.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-0.73%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-4.10%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и SCHB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

12.83%

+23.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.71%

17.35%

+19.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.71%

18.30%

+18.41%

Сравнение комиссий LRNZ и SCHB

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и SCHB

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.04%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and SCHB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.

SCHB has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for LRNZ.

LRNZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHB is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: TrueMark Investments and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.03% for SCHB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор