PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRNZ с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с QARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LRNZ is actively managed, while QARP is passively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LRNZ

1 день
-3.48%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QARP

1 день
0.71%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.78%
1 год
25.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и QARP

2026 (YTD)
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		-5.22%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.43%

Correlation

The correlation between LRNZ and QARP is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

-0.30

Сравнение распределения секторов LRNZ и QARP

Секторы
LRNZ
QARP

Технологии

82.1%
23.5%

Здравоохранение

15.0%
13.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
11.3%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

9.6%

Энергетика

-

5.8%

Финансовые услуги

-

12.1%

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

LRNZ
82.1%
QARP
23.5%

Здравоохранение

LRNZ
15.0%
QARP
13.9%

Коммуникационные услуги

LRNZ
2.9%
QARP
11.3%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

QARP
2.3%

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

QARP
9.6%

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

QARP
9.6%

Энергетика

LRNZ

-

QARP
5.8%

Финансовые услуги

LRNZ

-

QARP
12.1%

Промышленность

LRNZ

-

QARP
8.5%

Недвижимость

LRNZ

-

QARP
1.0%

Коммунальные услуги

LRNZ

-

QARP
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с DATLRNZ с AIQLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOT
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

LRNZ vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNZQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.38

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.34

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.46

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

15.38

—

LRNZ vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и QARP

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -5.22%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.22%

-35.44%

+30.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.26%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

0.00%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-4.39%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и QARP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

10.58%

+26.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.71%

15.54%

+21.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.71%

19.55%

+17.16%

Сравнение комиссий LRNZ и QARP

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и QARP

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and QARP have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.

QARP has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for LRNZ.

They also come from different issuers: TrueMark Investments and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.19% for QARP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор