Сравнение LRNZ с OUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA).
LRNZ и OUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRNZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LRNZ и OUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRNZ и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | -16.03% | 22.27% | 2.01% | 67.11% | -51.46% | -0.96% | 87.82% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.17% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | -9.33% | 23.75% | 13.97% |
Доходность по периодам
С начала года, LRNZ показывает доходность -16.03%, что значительно ниже, чем у OUSA с доходностью -3.17%.
LRNZ
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -16.03%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- —
OUSA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRNZ и OUSA
LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.
Доходность на риск
LRNZ vs. OUSA — Ранг доходности на риск
LRNZ
OUSA
Сравнение LRNZ c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRNZ | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.74 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.10 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.75 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 3.10 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRNZ | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.65 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.66 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между LRNZ и OUSA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRNZ и OUSA
LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок LRNZ и OUSA
Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и OUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRNZ | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -33.12% | -28.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.89% | -9.80% | -17.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.33% | -19.54% | -41.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.31% | -6.65% | -20.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.04% | -3.53% | -23.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.70% | 2.39% | +7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRNZ и OUSA
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRNZ | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 3.78% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | 7.27% | +14.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.87% | 13.88% | +18.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.17% | 13.31% | +23.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.69% | 15.15% | +22.54% |