PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRNZ с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с DLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LRNZ is actively managed, while DLN is passively managed. Over the past 5 years, LRNZ returned 8.67%/yr vs 12.22%/yr for DLN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRNZ показывает доходность 30.91%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 9.93%.

LRNZ

1 день
-1.80%
1 месяц
33.80%
С начала года
30.91%
6 месяцев
29.93%
1 год
47.93%
3 года*
26.33%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

DLN

1 день
-0.51%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.96%
1 год
22.38%
3 года*
18.35%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		30.91%22.27%2.01%67.11%-51.46%-0.96%87.82%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		9.93%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%11.91%

Correlation

The correlation between LRNZ and DLN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.43

The correlation between LRNZ and DLN shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRNZ и DLN

Секторы
LRNZ
DLN

Технологии

78.4%
20.1%

Здравоохранение

16.3%
12.6%

Коммуникационные услуги

5.3%
7.8%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

5.0%

Потребительский защитный сектор

-

9.3%

Энергетика

-

8.5%

Финансовые услуги

-

18.0%

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

4.0%

Коммунальные услуги

-

5.9%

Технологии

LRNZ
78.4%
DLN
20.1%

Здравоохранение

LRNZ
16.3%
DLN
12.6%

Коммуникационные услуги

LRNZ
5.3%
DLN
7.8%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

DLN
1.0%

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

DLN
5.0%

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

DLN
9.3%

Энергетика

LRNZ

-

DLN
8.5%

Финансовые услуги

LRNZ

-

DLN
18.0%

Промышленность

LRNZ

-

DLN
7.9%

Недвижимость

LRNZ

-

DLN
4.0%

Коммунальные услуги

LRNZ

-

DLN
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с DATLRNZ с AIQLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOT
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

LRNZ vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ
Ранг доходности на риск LRNZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRNZDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.53

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.64

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.69

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

15.59

-11.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRNZ vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRNZ на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа DLN равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRNZ и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRNZDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.53

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.93

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.12

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и DLN

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-57.84%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.89%

-6.10%

-20.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.10%

-13.71%

-19.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.33%

-16.26%

-45.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-0.51%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-7.52%

-19.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

1.44%

+9.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и DLN

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

2.17%

+8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.25%

6.77%

+16.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.88%

8.87%

+20.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.26%

13.26%

+24.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.64%

16.16%

+21.48%

Сравнение комиссий LRNZ и DLN

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и DLN

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and DLN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRNZ has higher volatility (10.33%) compared to DLN (2.17%). In terms of maximum drawdown, LRNZ dropped -61.33% vs DLN's -57.84%.

On 5-year performance, DLN leads with 12.22% vs 8.67% for LRNZ. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DLN has performed better with a 12.22% return vs 8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.

DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for LRNZ.

They also come from different issuers: TrueMark Investments and WisdomTree. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор