PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRNZ с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRNZ с CHAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

LRNZ и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRNZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRNZ и CHAT

2026 (YTD)202520242023
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		-14.88%22.27%2.01%32.94%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%30.98%19.23%

Доходность по периодам

С начала года, LRNZ показывает доходность -14.88%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

LRNZ

1 день
1.37%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-14.88%
6 месяцев
-12.62%
1 год
16.87%
3 года*
13.52%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с AIQLRNZ с ^GSPCLRNZ с ARKFLRNZ с ITOTLRNZ с DAT
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI

Сравнение комиссий LRNZ и CHAT

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Доходность на риск

LRNZ vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ
Ранг доходности на риск LRNZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRNZCHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

2.55

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

3.16

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

5.51

-4.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

15.32

-13.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRNZ vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRNZ на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRNZ и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRNZCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

2.55

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.33

-1.11

Корреляция

Корреляция между LRNZ и CHAT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и CHAT

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

TTM20252024202320222021
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и CHAT

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

LRNZCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-31.34%

-29.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.89%

-16.28%

-10.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.31%

-3.05%

-23.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.04%

-5.61%

-21.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

5.86%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и CHAT

Текущая волатильность для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) составляет 9.38%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRNZCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

13.18%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.69%

23.54%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.83%

34.44%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.16%

29.33%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.68%

29.33%

+8.35%