PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRNZ с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с CHAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - LRNZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrueMark Investments, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LRNZ

1 день
-3.48%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
-5.30%
1 месяц
-12.49%
6 месяцев
36.21%
С начала года
42.01%
1 год
73.94%
3 года*
41.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и CHAT

2026 (YTD)
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		-5.22%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		-9.37%

Correlation

The correlation between LRNZ and CHAT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

0.90

Сравнение распределения секторов LRNZ и CHAT

Секторы
LRNZ
CHAT

Технологии

82.1%
75.7%

Здравоохранение

15.0%

-

Коммуникационные услуги

2.9%
17.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

3.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LRNZ
82.1%
CHAT
75.7%

Здравоохранение

LRNZ
15.0%
CHAT

-

Коммуникационные услуги

LRNZ
2.9%
CHAT
17.9%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

CHAT

-

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

CHAT
2.6%

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

CHAT

-

Энергетика

LRNZ

-

CHAT

-

Финансовые услуги

LRNZ

-

CHAT
0.0%

Промышленность

LRNZ

-

CHAT
3.5%

Недвижимость

LRNZ

-

CHAT

-

Коммунальные услуги

LRNZ

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с DATLRNZ с AIQLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOT
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

LRNZ vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNZCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.00

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.39

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.80

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.13

—

LRNZ vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и CHAT

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -5.22%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.22%

-31.34%

+26.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.54%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-19.54%

+14.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-5.52%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и CHAT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

16.90%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

32.39%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

37.11%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.71%

31.83%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.71%

31.83%

+4.88%

Сравнение комиссий LRNZ и CHAT

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и CHAT

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.

ПозицияTTM2025
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.01%2.85%
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, LRNZ and CHAT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LRNZ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LRNZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for LRNZ.

LRNZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: TrueMark Investments and Roundhill. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.75% for CHAT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор