Сравнение LRND с VOTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).
LRND и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRND - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LRND и VOTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRND и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LRND IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | -7.73% | 20.31% | 21.68% | 44.13% | -19.33% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.84% | 17.95% | 25.23% | 27.60% | -15.11% |
Доходность по периодам
С начала года, LRND показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью -3.84%.
LRND
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRND и VOTE
LRND берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LRND vs. VOTE — Ранг доходности на риск
LRND
VOTE
Сравнение LRND c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRND | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.00 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.52 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.57 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 7.30 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRND | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.00 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.63 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между LRND и VOTE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRND и VOTE
Дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VOTE в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LRND IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | 0.59% | 0.67% | 0.97% | 1.22% | 1.32% | 0.00% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.04% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок LRND и VOTE
Максимальная просадка LRND за все время составила -25.43%, примерно равная максимальной просадке VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRND и VOTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRND | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -25.71% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | -12.07% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.65% | -5.68% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -6.34% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.59% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRND и VOTE
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что LRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRND | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 5.40% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 9.74% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.36% | 18.50% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 17.30% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 17.30% | +2.85% |