PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRND с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRND с TOLZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LRND (IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - LRND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross, while TOLZ is a Infrastructure Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LRND returned 22.99%/yr vs 14.40%/yr for TOLZ. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LRND charges 0.14%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности LRND и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRND показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у TOLZ с доходностью 10.69%.

LRND

1 день
-0.20%
1 месяц
5.69%
6 месяцев
18.38%
С начала года
15.75%
1 год
28.54%
3 года*
22.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.32%

TOLZ

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
4.45%
С начала года
10.69%
1 год
13.52%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.38%
10 лет*
7.29%
Всё время*
6.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LRND

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF
$43.61K$1.79M$1.88M

TOLZ

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
$771.29K$1.51M$1.37M

Сравнение доходности по годам LRND и TOLZ

2026 (YTD)2025202420232022
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		15.75%20.31%21.68%44.13%-19.33%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		10.69%14.76%11.67%6.18%-3.05%

Correlation

The correlation between LRND and TOLZ is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.08

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г.

0.38

The correlation between LRND and TOLZ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRND и TOLZ

Секторы
LRND
TOLZ

Технологии

60.0%
0.7%

Коммуникационные услуги

13.8%

-

Здравоохранение

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

7.1%
0.8%

Промышленность

5.3%
4.8%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.1%

Сырьевые материалы

0.9%

-

Финансовые услуги

0.0%
2.0%

Недвижимость

0.0%
6.9%

Энергетика

-

36.4%

Коммунальные услуги

-

24.2%

Технологии

LRND
60.0%
TOLZ
0.7%

Коммуникационные услуги

LRND
13.8%
TOLZ

-

Здравоохранение

LRND
11.2%
TOLZ

-

Потребительский циклический сектор

LRND
7.1%
TOLZ
0.8%

Промышленность

LRND
5.3%
TOLZ
4.8%

Потребительский защитный сектор

LRND
1.7%
TOLZ
4.1%

Сырьевые материалы

LRND
0.9%
TOLZ

-

Финансовые услуги

LRND
0.0%
TOLZ
2.0%

Недвижимость

LRND
0.0%
TOLZ
6.9%

Энергетика

LRND

-

TOLZ
36.4%

Коммунальные услуги

LRND

-

TOLZ
24.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с LRND:
LRND с WRNDLRND с PABULRND с IQSMLRND с BDGSLRND с IVVLRND с IQHILRND с ESGB
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BTALTOLZ с GRIDTOLZ с BPTOLZ с BN

Доходность на риск

LRND vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LRND
Ранг доходности на риск LRND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRND: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRND: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRND: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRND: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LRND c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNDTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.27

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.85

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.62

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

7.17

+0.19

LRND vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRND на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа TOLZ равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRND и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRND и TOLZ

Максимальная просадка LRND за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRND и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNDTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-39.33%

+13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-5.18%

-8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-9.26%

-11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-3.66%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-6.57%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

1.89%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LRND и TOLZ

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что LRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNDTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

3.01%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

8.72%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

10.71%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

14.04%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

16.24%

+3.77%

Сравнение комиссий LRND и TOLZ

LRND берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRND и TOLZ

Дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности TOLZ в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		0.40%0.67%0.97%1.22%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.01%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

LRND and TOLZ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRND has higher volatility (5.65%) compared to TOLZ (3.01%). In terms of maximum drawdown, LRND dropped -25.43% vs TOLZ's -39.33%.

On 3-year performance, LRND leads with 22.99% vs 14.40% for TOLZ. On fees, LRND is cheaper at 0.14% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LRND has performed better with a 22.99% return vs 14.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRND is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.40% for LRND.

LRND is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOLZ is Infrastructure Equities. LRND tracks IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross, while TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. They also come from different issuers: IndexIQ and ProShares. Their fees differ too: 0.14% for LRND and 0.46% for TOLZ.

LRND currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRND и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор