PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRND с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRND с TOLZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRND (IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - LRND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross, while TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LRND returned 23.71%/yr vs 14.17%/yr for TOLZ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. LRND charges 0.14%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности LRND и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRND показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у TOLZ с доходностью 11.31%.

LRND

1 день
-1.16%
1 месяц
7.42%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.46%
1 год
34.53%
3 года*
23.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

TOLZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.51%
1 год
13.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRND и TOLZ

2026 (YTD)2025202420232022
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		11.98%20.31%21.68%44.13%-19.33%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.31%14.76%11.67%6.18%-3.21%

Correlation

The correlation between LRND and TOLZ is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.41

Over the past year, the correlation between LRND and TOLZ has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LRND и TOLZ

Секторы
LRND
TOLZ

Технологии

57.8%
0.4%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Здравоохранение

10.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.1%
0.8%

Промышленность

5.5%
5.2%

Потребительский защитный сектор

1.9%
4.5%

Сырьевые материалы

0.9%

-

Финансовые услуги

0.0%
2.0%

Энергетика

-

35.4%

Недвижимость

-

8.0%

Коммунальные услуги

-

22.2%

Технологии

LRND
57.8%
TOLZ
0.4%

Коммуникационные услуги

LRND
15.8%
TOLZ

-

Здравоохранение

LRND
10.1%
TOLZ

-

Потребительский циклический сектор

LRND
8.1%
TOLZ
0.8%

Промышленность

LRND
5.5%
TOLZ
5.2%

Потребительский защитный сектор

LRND
1.9%
TOLZ
4.5%

Сырьевые материалы

LRND
0.9%
TOLZ

-

Финансовые услуги

LRND
0.0%
TOLZ
2.0%

Энергетика

LRND

-

TOLZ
35.4%

Недвижимость

LRND

-

TOLZ
8.0%

Коммунальные услуги

LRND

-

TOLZ
22.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с LRND:
LRND с WRNDLRND с PABULRND с BDGSLRND с IVVLRND с IQSMLRND с IQHILRND с ESGB
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN

Доходность на риск

LRND vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRND
Ранг доходности на риск LRND: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRND: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRND: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRND: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRND: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRND: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRND c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRNDTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.36

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.99

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.71

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

8.20

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRND vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRND на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа TOLZ равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRND и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRNDTOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.36

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.41

+0.40

Просадки

Сравнение просадок LRND и TOLZ

Максимальная просадка LRND за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRND и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNDTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-39.33%

+13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-5.18%

-8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-11.94%

-9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-3.13%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-6.63%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

1.71%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LRND и TOLZ

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что LRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNDTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.37%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

8.20%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

10.29%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

13.99%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

16.29%

+3.70%

Сравнение комиссий LRND и TOLZ

LRND берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRND и TOLZ

Дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности TOLZ в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		0.49%0.67%0.97%1.22%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

LRND and TOLZ have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRND has higher volatility (3.73%) compared to TOLZ (3.37%). In terms of maximum drawdown, LRND dropped -25.43% vs TOLZ's -39.33%.

On 3-year performance, LRND leads with 23.71% vs 14.17% for TOLZ. On fees, LRND is cheaper at 0.14% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LRND has performed better with a 23.71% return vs 14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRND is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.49% for LRND.

LRND is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOLZ is Industrials Equities. LRND tracks IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross, while TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. They also come from different issuers: IndexIQ and ProShares. Their fees differ too: 0.14% for LRND and 0.46% for TOLZ.

LRND currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRND и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор