Сравнение LRND с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
LRND и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRND - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности LRND и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRND и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRND IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | -8.71% | 11.88% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
LRND
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRND и SPXM
LRND берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
LRND vs. SPXM — Ранг доходности на риск
LRND
SPXM
Сравнение LRND c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRND | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRND | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.83 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между LRND и SPXM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRND и SPXM
Дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LRND IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | 0.60% | 0.67% | 0.97% | 1.22% | 1.32% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LRND и SPXM
Максимальная просадка LRND за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRND и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRND | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -5.08% | -20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -0.75% | -9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -0.80% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRND и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRND | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 9.38% | +11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 9.38% | +10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.16% | 9.38% | +10.78% |