Сравнение LRND с SPXM
LRND (IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LRND is passively managed, while SPXM is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRND charges 0.14%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности LRND и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LRND
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- 11.98%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 34.53%
- 3 года*
- 23.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRND и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRND IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | 11.98% | 11.88% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between LRND and SPXM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRND vs. SPXM — Ранг доходности на риск
LRND
SPXM
Сравнение LRND c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRND | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRND | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.56 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок LRND и SPXM
Максимальная просадка LRND за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRND и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRND | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -5.08% | -20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.75% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -0.79% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRND и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRND | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 8.18% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 8.18% | +11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 8.18% | +11.81% |
Сравнение комиссий LRND и SPXM
LRND берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRND и SPXM
Дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LRND IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | 0.49% | 0.67% | 0.97% | 1.22% | 1.32% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LRND and SPXM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LRND is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LRND is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
LRND has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: IndexIQ and Azoria. Their fees differ too: 0.14% for LRND and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для LRND и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор