Сравнение LRND с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
LRND и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRND - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности LRND и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRND и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LRND IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | -8.71% | 20.31% | 21.68% | 44.13% | -19.33% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -10.14% |
Доходность по периодам
С начала года, LRND показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
LRND
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRND и SAMT
LRND берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
LRND vs. SAMT — Ранг доходности на риск
LRND
SAMT
Сравнение LRND c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRND | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 2.02 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.65 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 4.14 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 11.64 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRND | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.02 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.77 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между LRND и SAMT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRND и SAMT
Дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SAMT в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LRND IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | 0.60% | 0.67% | 0.97% | 1.22% | 1.32% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок LRND и SAMT
Максимальная просадка LRND за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRND и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRND | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -20.57% | -4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | -8.76% | -5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -5.23% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -8.00% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.11% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRND и SAMT
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что LRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRND | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 4.89% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 11.92% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 17.68% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 16.77% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.16% | 16.77% | +3.39% |