PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRND с FNDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRND с FNDB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LRND (IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF) and FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) are both exchange-traded funds - LRND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross, while FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LRND returned 20.47%/yr vs 20.08%/yr for FNDB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRND charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for FNDB.

Доходность

Сравнение доходности LRND и FNDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRND показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у FNDB с доходностью 14.40%.

LRND

1 день
-1.48%
1 месяц
-3.62%
С начала года
5.96%
6 месяцев
5.12%
1 год
24.68%
3 года*
20.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDB

1 день
-0.46%
1 месяц
0.73%
С начала года
14.40%
6 месяцев
13.78%
1 год
30.50%
3 года*
20.08%
5 лет*
12.79%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRND и FNDB

2026 (YTD)2025202420232022
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		5.96%20.31%21.68%44.13%-19.33%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		14.40%16.23%16.25%18.42%-6.30%

Correlation

The correlation between LRND and FNDB is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г.

0.79

The correlation between LRND and FNDB shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRND и FNDB

Секторы
LRND
FNDB

Технологии

60.4%
20.8%

Коммуникационные услуги

14.7%
8.9%

Здравоохранение

9.8%
11.9%

Потребительский циклический сектор

7.6%
9.2%

Промышленность

5.1%
10.0%

Потребительский защитный сектор

1.7%
6.9%

Сырьевые материалы

0.8%
3.7%

Финансовые услуги

0.0%
12.7%

Энергетика

-

9.3%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Технологии

LRND
60.4%
FNDB
20.8%

Коммуникационные услуги

LRND
14.7%
FNDB
8.9%

Здравоохранение

LRND
9.8%
FNDB
11.9%

Потребительский циклический сектор

LRND
7.6%
FNDB
9.2%

Промышленность

LRND
5.1%
FNDB
10.0%

Потребительский защитный сектор

LRND
1.7%
FNDB
6.9%

Сырьевые материалы

LRND
0.8%
FNDB
3.7%

Финансовые услуги

LRND
0.0%
FNDB
12.7%

Энергетика

LRND

-

FNDB
9.3%

Недвижимость

LRND

-

FNDB
2.2%

Коммунальные услуги

LRND

-

FNDB
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Часто сравнивают с LRND:
LRND с WRNDLRND с PABULRND с BDGSLRND с IVVLRND с IQSMLRND с IQHILRND с ESGB
Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC

Доходность на риск

LRND vs. FNDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRND
Ранг доходности на риск LRND: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRND: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRND: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRND: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRND: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRND c FNDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNDFNDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.80

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.89

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.51

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

4.87

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

18.52

-11.68

LRND vs. FNDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRND на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа FNDB равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRND и FNDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRND и FNDB

Максимальная просадка LRND за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRND и FNDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNDFNDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-38.17%

+12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-6.29%

-7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-16.83%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-1.46%

-5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-3.65%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

1.65%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LRND и FNDB

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что LRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNDFNDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

3.38%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

7.98%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

10.96%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

15.35%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

17.46%

+2.60%

Сравнение комиссий LRND и FNDB

LRND берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FNDB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRND и FNDB

Дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности FNDB в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.44%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		0.51%0.67%0.97%1.22%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRND and FNDB have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRND has higher volatility (6.33%) compared to FNDB (3.38%). In terms of maximum drawdown, LRND dropped -25.43% vs FNDB's -38.17%.

On 3-year performance, LRND leads with 20.47% vs 20.08% for FNDB. On fees, LRND is cheaper at 0.14% per year. On volatility, FNDB has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LRND has performed better with a 20.47% return vs 20.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRND is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for FNDB.

FNDB has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.51% for LRND.

LRND is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDB is Large Cap Value Equities. LRND tracks IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross, while FNDB tracks RAFI Fundamental High Liquidity US All Index. They also come from different issuers: IndexIQ and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.14% for LRND and 0.25% for FNDB.

FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRND и FNDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор