PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRND с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRND с BIBL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LRND (IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - LRND tracks the IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LRND returned 22.99%/yr vs 20.54%/yr for BIBL. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LRND charges 0.14%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности LRND и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRND показывает доходность 15.75%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 25.22%.

LRND

1 день
-0.20%
1 месяц
5.69%
6 месяцев
18.38%
С начала года
15.75%
1 год
28.54%
3 года*
22.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.32%

BIBL

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
17.86%
С начала года
25.22%
1 год
34.28%
3 года*
20.54%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—
Всё время*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BIBL

Inspire 100 ETF
$2.82M$2.85M$2.91M

LRND

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF
$43.61K$1.79M$1.88M

Сравнение доходности по годам LRND и BIBL

2026 (YTD)2025202420232022
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		15.75%20.31%21.68%44.13%-19.33%
BIBL
Inspire 100 ETF		25.22%17.27%12.49%17.87%-14.95%

Correlation

The correlation between LRND and BIBL is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г.

0.80

The correlation between LRND and BIBL shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRND и BIBL

Секторы
LRND
BIBL

Технологии

60.0%
33.0%

Коммуникационные услуги

13.8%

-

Здравоохранение

11.2%
4.4%

Потребительский циклический сектор

7.1%
0.3%

Промышленность

5.3%
26.8%

Потребительский защитный сектор

1.7%
0.4%

Сырьевые материалы

0.9%
3.8%

Финансовые услуги

0.0%
8.3%

Недвижимость

0.0%
14.2%

Энергетика

-

5.4%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Технологии

LRND
60.0%
BIBL
33.0%

Коммуникационные услуги

LRND
13.8%
BIBL

-

Здравоохранение

LRND
11.2%
BIBL
4.4%

Потребительский циклический сектор

LRND
7.1%
BIBL
0.3%

Промышленность

LRND
5.3%
BIBL
26.8%

Потребительский защитный сектор

LRND
1.7%
BIBL
0.4%

Сырьевые материалы

LRND
0.9%
BIBL
3.8%

Финансовые услуги

LRND
0.0%
BIBL
8.3%

Недвижимость

LRND
0.0%
BIBL
14.2%

Энергетика

LRND

-

BIBL
5.4%

Коммунальные услуги

LRND

-

BIBL
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с LRND:
LRND с WRNDLRND с PABULRND с IQSMLRND с BDGSLRND с IVVLRND с IQHILRND с ESGB
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с GLRYBIBL с BLESBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с TPLC

Доходность на риск

LRND vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LRND
Ранг доходности на риск LRND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRND: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRND: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRND: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRND: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LRND c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNDBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.97

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.65

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.85

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

13.80

-6.44

LRND vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRND на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRND и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRND и BIBL

Максимальная просадка LRND за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRND и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNDBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-36.12%

+10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-8.94%

-4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-20.60%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-2.95%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-6.96%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.49%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LRND и BIBL

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что LRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNDBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.18%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

14.53%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

17.50%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

19.95%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

21.11%

-1.10%

Сравнение комиссий LRND и BIBL

LRND берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRND и BIBL

Дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности BIBL в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.92%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		0.40%0.67%0.97%1.22%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRND and BIBL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRND has higher volatility (5.65%) compared to BIBL (5.18%). In terms of maximum drawdown, LRND dropped -25.43% vs BIBL's -36.12%.

On 3-year performance, LRND leads with 22.99% vs 20.54% for BIBL. On fees, LRND is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LRND has performed better with a 22.99% return vs 20.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRND is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

BIBL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.40% for LRND.

LRND tracks IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: IndexIQ and Inspire. Their fees differ too: 0.14% for LRND and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRND и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор