PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRND с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRND с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LRND (IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - LRND tracks the IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LRND returned 20.47%/yr vs 20.70%/yr for BBUS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LRND charges 0.14%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности LRND и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRND показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

LRND

1 день
-1.48%
1 месяц
-3.62%
С начала года
5.96%
6 месяцев
5.12%
1 год
24.68%
3 года*
20.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRND и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		5.96%20.31%21.68%44.13%-19.33%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%27.20%-14.00%

Correlation

The correlation between LRND and BBUS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г.

0.94

The correlation between LRND and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRND и BBUS

Секторы
LRND
BBUS

Технологии

60.4%
38.1%

Коммуникационные услуги

14.7%
10.0%

Здравоохранение

9.8%
8.0%

Потребительский циклический сектор

7.6%
9.1%

Промышленность

5.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.4%

Сырьевые материалы

0.8%
1.2%

Финансовые услуги

0.0%
11.2%

Энергетика

-

3.0%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

LRND
60.4%
BBUS
38.1%

Коммуникационные услуги

LRND
14.7%
BBUS
10.0%

Здравоохранение

LRND
9.8%
BBUS
8.0%

Потребительский циклический сектор

LRND
7.6%
BBUS
9.1%

Промышленность

LRND
5.1%
BBUS
7.4%

Потребительский защитный сектор

LRND
1.7%
BBUS
4.4%

Сырьевые материалы

LRND
0.8%
BBUS
1.2%

Финансовые услуги

LRND
0.0%
BBUS
11.2%

Энергетика

LRND

-

BBUS
3.0%

Недвижимость

LRND

-

BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

LRND

-

BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с LRND:
LRND с WRNDLRND с PABULRND с BDGSLRND с IVVLRND с IQSMLRND с IQHILRND с ESGB
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

LRND vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRND
Ранг доходности на риск LRND: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRND: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRND: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRND: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRND: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRND c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNDBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.82

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.48

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.49

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

10.97

-4.13

LRND vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRND на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRND и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRND и BBUS

Максимальная просадка LRND за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRND и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNDBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-35.35%

+9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-9.21%

-4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-19.01%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-3.47%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-5.43%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.08%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности LRND и BBUS

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что LRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNDBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

5.00%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

9.95%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

12.59%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

17.14%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

19.59%

+0.47%

Сравнение комиссий LRND и BBUS

LRND берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRND и BBUS

Дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		0.51%0.67%0.97%1.22%1.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, LRND and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LRND has higher volatility (6.33%) compared to BBUS (5.00%). In terms of maximum drawdown, LRND dropped -25.43% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, BBUS leads with 20.70% vs 20.47% for LRND. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBUS has performed better with a 20.70% return vs 20.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.14% for LRND.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.51% for LRND.

LRND tracks IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: IndexIQ and JPMorgan. Their fees differ too: 0.14% for LRND and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRND и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор