PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRN с GBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRN с GBIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LRN (Stride, Inc.) is a stock, while GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) is Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Over the past 5 years, LRN returned 22.60%/yr vs 3.40%/yr for GBIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности LRN и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stride, Inc. (LRN) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRN показывает доходность 34.95%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 1.83%.

LRN

1 день
5.07%
1 месяц
5.11%
6 месяцев
25.55%
С начала года
34.95%
1 год
-34.17%
3 года*
32.85%
5 лет*
22.60%
10 лет*
20.64%

GBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
1.71%
С начала года
1.83%
1 год
3.82%
3 года*
4.58%
5 лет*
3.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRN и GBIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRN
Stride, Inc.		34.95%-37.53%75.05%89.80%-6.15%56.99%4.32%-17.91%55.91%-7.34%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		1.83%4.12%5.24%4.91%1.05%-0.08%0.79%2.31%1.78%0.69%

Correlation

The correlation between LRN and GBIL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stride, Inc.

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Часто сравнивают с LRN:
LRN с BROLRN с LBRTLRN с CHGGLRN с COSTLRN с SPYLRN с MSFTLRN с FXAIX
Часто сравнивают с GBIL:
GBIL с SGOVGBIL с BILGBIL с TFLOGBIL с VUSBGBIL с PULSGBIL с GSYGBIL с SPTS

Доходность на риск

LRN vs. GBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRN
Ранг доходности на риск LRN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRN: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRN: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRN c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNGBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
17.01

-17.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
133.10

-133.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

63.62

-62.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

192.18

-192.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

2,029.86

-2,030.63

LRN vs. GBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRN на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа GBIL равного 17.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRN и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRN и GBIL

Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и GBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.41%

-0.76%

-80.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.07%

-0.02%

-64.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.07%

-0.76%

-63.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.07%

-0.76%

-63.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.40%

0.00%

-48.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.33%

-0.04%

-36.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.40%

0.00%

+44.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LRN и GBIL

Stride, Inc. (LRN) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что LRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

0.06%

+10.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.96%

0.14%

+29.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.79%

0.23%

+68.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.51%

0.58%

+50.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.40%

0.47%

+48.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRN и GBIL

LRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		3.71%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%
LRN
Stride, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRN and GBIL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRN has higher volatility (10.49%) compared to GBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, LRN dropped -81.41% vs GBIL's -0.76%.

GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (17.01 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRN и GBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор