Сравнение LRN с GBIL
LRN (Stride, Inc.) is a stock, while GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) is Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Over the past 5 years, LRN returned 28.79%/yr vs 3.32%/yr for GBIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LRN и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRN показывает доходность 57.08%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 1.44%.
LRN
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 57.08%
- 6 месяцев
- 67.14%
- 1 год
- -29.00%
- 3 года*
- 34.92%
- 5 лет*
- 28.79%
- 10 лет*
- 23.51%
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRN и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 57.08% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.44% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.78% | 0.69% |
Correlation
The correlation between LRN and GBIL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2016 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRN vs. GBIL — Ранг доходности на риск
LRN
GBIL
Сравнение LRN c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRN | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -102.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 39.22 | -38.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 195.39 | -195.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 1,656.50 | -1,657.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRN | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 16.89 | -17.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 5.78 | -5.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 4.88 | -4.72 |
Просадки
Сравнение просадок LRN и GBIL
Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRN | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.41% | -0.76% | -80.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.07% | -0.02% | -64.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.07% | -0.76% | -63.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.07% | -0.76% | -63.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.94% | 0.00% | -39.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.28% | -0.04% | -36.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.61% | 0.00% | +41.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRN и GBIL
Stride, Inc. (LRN) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что LRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRN | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 0.04% | +7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.86% | 0.14% | +23.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.61% | 0.23% | +66.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.38% | 0.58% | +50.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 0.47% | +48.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRN и GBIL
LRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.74% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LRN and GBIL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRN has higher volatility (8.01%) compared to GBIL (0.04%). In terms of maximum drawdown, LRN dropped -81.41% vs GBIL's -0.76%.
GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (16.89 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRN и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор