PortfoliosLab logo
Сравнение LRLCY с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LRLCY и MSFT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LRLCY и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L'Oréal S.A. (LRLCY) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
822.90%
1,818.57%
LRLCY
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRLCY:

-0.29

MSFT:

-0.13

Коэф-т Сортино

LRLCY:

-0.25

MSFT:

-0.01

Коэф-т Омега

LRLCY:

0.97

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

LRLCY:

-0.25

MSFT:

-0.13

Коэф-т Мартина

LRLCY:

-0.39

MSFT:

-0.30

Индекс Язвы

LRLCY:

20.30%

MSFT:

10.51%

Дневная вол-ть

LRLCY:

27.51%

MSFT:

24.96%

Макс. просадка

LRLCY:

-58.79%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

LRLCY:

-13.86%

MSFT:

-15.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LRLCY:

$230.45B

MSFT:

$2.91T

EPS

LRLCY:

$2.70

MSFT:

$12.42

Коэффициент P/E

LRLCY:

31.69

MSFT:

31.55

Коэффициент PEG

LRLCY:

3.22

MSFT:

1.74

Коэффициент P/S

LRLCY:

5.30

MSFT:

11.13

Коэффициент P/B

LRLCY:

6.09

MSFT:

9.62

Общая выручка (12 мес.)

LRLCY:

$22.12B

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

LRLCY:

$16.55B

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

LRLCY:

$5.12B

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, LRLCY показывает доходность 21.50%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции LRLCY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 10.11% против 25.12% соответственно.


LRLCY

С начала года

21.50%

1 месяц

14.91%

6 месяцев

11.80%

1 год

-8.21%

5 лет

11.01%

10 лет

10.11%

MSFT

С начала года

-6.85%

1 месяц

3.45%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-2.82%

5 лет

19.33%

10 лет

25.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRLCY и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LRLCY
Ранг риск-скорректированной доходности LRLCY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRLCY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRLCY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRLCY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRLCY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRLCY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LRLCY c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Oréal S.A. (LRLCY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LRLCY, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LRLCY: -0.29
MSFT: -0.13
Коэффициент Сортино LRLCY, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LRLCY: -0.25
MSFT: -0.01
Коэффициент Омега LRLCY, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LRLCY: 0.97
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара LRLCY, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LRLCY: -0.25
MSFT: -0.13
Коэффициент Мартина LRLCY, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LRLCY: -0.39
MSFT: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа LRLCY на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRLCY и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
-0.13
LRLCY
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRLCY и MSFT

LRLCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LRLCY
L'Oréal S.A.
0.00%2.02%1.29%1.53%1.00%1.13%1.48%1.91%1.58%1.95%1.82%2.09%
MSFT
Microsoft Corporation
0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок LRLCY и MSFT

Максимальная просадка LRLCY за все время составила -58.79%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRLCY и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.86%
-15.70%
LRLCY
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности LRLCY и MSFT

Текущая волатильность для L'Oréal S.A. (LRLCY) составляет 12.44%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 13.68%. Это указывает на то, что LRLCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.44%
13.68%
LRLCY
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LRLCY и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L'Oréal S.A. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию