PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LRLCY с ^SIXR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение LRLCY с ^SIXR

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L'Oréal S.A. (LRLCY) и Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRLCY или ^SIXR.

Корреляция

Корреляция между LRLCY и ^SIXR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LRLCY и ^SIXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L'Oréal S.A. (LRLCY) и Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRLCY:

-0.48

^SIXR:

0.36

Коэф-т Сортино

LRLCY:

-0.60

^SIXR:

0.75

Коэф-т Омега

LRLCY:

0.93

^SIXR:

1.09

Коэф-т Кальмара

LRLCY:

-0.44

^SIXR:

0.69

Коэф-т Мартина

LRLCY:

-0.69

^SIXR:

1.73

Индекс Язвы

LRLCY:

20.50%

^SIXR:

3.60%

Дневная вол-ть

LRLCY:

28.24%

^SIXR:

13.37%

Макс. просадка

LRLCY:

-58.80%

^SIXR:

-24.93%

Текущая просадка

LRLCY:

-14.46%

^SIXR:

-2.47%

Доходность по периодам

С начала года, LRLCY показывает доходность 20.65%, что значительно выше, чем у ^SIXR с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции LRLCY превзошли акции ^SIXR по среднегодовой доходности: 9.67% против 5.30% соответственно.

LRLCY

С начала года

20.65%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

23.77%

1 год

-12.64%

5 лет

10.96%

10 лет

9.67%

^SIXR

С начала года

3.95%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

2.47%

1 год

4.98%

5 лет

7.64%

10 лет

5.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRLCY и ^SIXR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LRLCY
Ранг риск-скорректированной доходности LRLCY, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRLCY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRLCY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRLCY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRLCY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRLCY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
^SIXR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SIXR, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LRLCY c ^SIXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Oréal S.A. (LRLCY) и Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LRLCY на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа ^SIXR равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRLCY и ^SIXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок LRLCY и ^SIXR

Максимальная просадка LRLCY за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки ^SIXR в -24.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRLCY и ^SIXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LRLCY и ^SIXR

L'Oréal S.A. (LRLCY) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что LRLCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SIXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...