PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRLCY с EL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LRLCY с EL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L'Oréal S.A. (LRLCY) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL).

Доходность

Сравнение доходности LRLCY и EL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L'Oréal S.A. (LRLCY) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRLCY и EL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRLCY
L'Oréal S.A.		-3.55%23.82%-28.09%41.40%-24.25%26.75%31.11%31.01%5.07%26.15%
EL
The Estee Lauder Companies Inc.		-32.27%42.13%-47.59%-40.13%-32.31%40.03%29.77%60.34%3.38%68.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LRLCY:

$221.30B

EL:

$25.80B

EPS

LRLCY:

$4.67

EL:

-$0.49

Коэффициент P/S

LRLCY:

2.53

EL:

1.75

Коэффициент P/B

LRLCY:

6.33

EL:

6.40

Общая выручка (12 мес.)

LRLCY:

$87.38B

EL:

$14.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

LRLCY:

$65.90B

EL:

$10.91B

EBITDA (12 мес.)

LRLCY:

$20.08B

EL:

$1.21B

Доходность по периодам

С начала года, LRLCY показывает доходность -3.55%, что значительно выше, чем у EL с доходностью -32.27%. За последние 10 лет акции LRLCY превзошли акции EL по среднегодовой доходности: 11.02% против -1.73% соответственно.

LRLCY

1 день
0.83%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-4.22%
1 год
10.44%
3 года*
-0.99%
5 лет*
3.03%
10 лет*
11.02%

EL

1 день
-1.48%
1 месяц
-29.42%
С начала года
-32.27%
6 месяцев
-17.40%
1 год
5.84%
3 года*
-32.82%
5 лет*
-23.60%
10 лет*
-1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L'Oréal S.A.

The Estee Lauder Companies Inc.

Часто сравнивают с LRLCY:
LRLCY с MC.PALRLCY с ^SIXRLRLCY с SPYLRLCY с AI.PALRLCY с SKXLRLCY с RMS.PALRLCY с MSFT
Часто сравнивают с EL:
EL с ELFEL с ULTAEL с LVMUYEL с SPYEL с OR.PAEL с DGEL с VOO

Доходность на риск

LRLCY vs. EL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRLCY
Ранг доходности на риск LRLCY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRLCY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRLCY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRLCY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRLCY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRLCY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EL
Ранг доходности на риск EL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRLCY c EL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Oréal S.A. (LRLCY) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRLCYELDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.11

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

0.50

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.07

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.20

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

0.72

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRLCY vs. EL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRLCY на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа EL равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRLCY и EL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRLCYELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.11

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.56

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

-0.05

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.26

+0.05

Корреляция

Корреляция между LRLCY и EL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRLCY и EL

Дивидендная доходность LRLCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности EL в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRLCY
L'Oréal S.A.		1.85%1.79%2.02%1.29%1.53%1.00%1.14%1.48%1.91%3.34%3.87%1.87%
EL
The Estee Lauder Companies Inc.		1.98%1.34%3.11%1.81%0.99%0.59%0.56%0.86%1.21%1.10%1.62%1.16%

Просадки

Сравнение просадок LRLCY и EL

Максимальная просадка LRLCY за все время составила -59.55%, что меньше максимальной просадки EL в -85.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRLCY и EL.

Загрузка...

Показатели просадок

LRLCYELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.55%

-85.82%

+26.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.83%

-43.62%

+26.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.05%

-85.82%

+46.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.05%

-85.82%

+46.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.33%

-79.65%

+64.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-20.38%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

12.21%

-5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LRLCY и EL

Текущая волатильность для L'Oréal S.A. (LRLCY) составляет 6.25%, в то время как у The Estee Lauder Companies Inc. (EL) волатильность равна 18.48%. Это указывает на то, что LRLCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRLCYELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

18.48%

-12.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

38.25%

-18.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.97%

51.93%

-23.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.42%

42.70%

-16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.83%

36.10%

-11.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LRLCY и EL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L'Oréal S.A. и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
21.42B
4.23B
(LRLCY) Общая выручка
(EL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LRLCY и EL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности L'Oréal S.A. и The Estee Lauder Companies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
68.0%70.0%72.0%74.0%76.0%78.0%20212022202320242025
78.7%
76.5%
Активы портфеля
LRLCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., L'Oréal S.A. сообщила о валовой прибыли в 16.86B при выручке в 21.42B, что соответствует валовой рентабельности в 78.7%.

EL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.24B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.

LRLCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., L'Oréal S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.14B при выручке в 21.42B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

EL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 401.00M при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

LRLCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., L'Oréal S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.74B при выручке в 21.42B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

EL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.