PortfoliosLab logo
Сравнение LRLCY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LRLCY и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LRLCY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L'Oréal S.A. (LRLCY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
838.33%
615.24%
LRLCY
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRLCY:

-0.23

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

LRLCY:

-0.16

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

LRLCY:

0.98

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

LRLCY:

-0.20

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

LRLCY:

-0.31

SPY:

2.39

Индекс Язвы

LRLCY:

20.27%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

LRLCY:

27.35%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

LRLCY:

-58.79%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

LRLCY:

-12.42%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, LRLCY показывает доходность 23.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции LRLCY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.10% против 11.95% соответственно.


LRLCY

С начала года

23.53%

1 месяц

15.80%

6 месяцев

12.33%

1 год

-6.88%

5 лет

12.00%

10 лет

10.10%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRLCY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LRLCY
Ранг риск-скорректированной доходности LRLCY, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRLCY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRLCY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRLCY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRLCY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRLCY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LRLCY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Oréal S.A. (LRLCY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LRLCY, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LRLCY: -0.23
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино LRLCY, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LRLCY: -0.16
SPY: 0.89
Коэффициент Омега LRLCY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LRLCY: 0.98
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара LRLCY, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LRLCY: -0.20
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина LRLCY, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LRLCY: -0.31
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа LRLCY на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRLCY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.54
LRLCY
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRLCY и SPY

LRLCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LRLCY
L'Oréal S.A.
0.00%2.02%1.29%1.53%1.00%1.13%1.48%1.91%1.58%1.95%1.82%2.09%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок LRLCY и SPY

Максимальная просадка LRLCY за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRLCY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.42%
-10.54%
LRLCY
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности LRLCY и SPY

Текущая волатильность для L'Oréal S.A. (LRLCY) составляет 12.60%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что LRLCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.60%
15.13%
LRLCY
SPY