PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGG с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGG с BAMU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRGG (Nomura Focused Large Growth ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - LRGG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nomura, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, LRGG returned 1.39% vs 2.93% for BAMU. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. LRGG charges 0.45%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности LRGG и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGG показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.06%.

LRGG

1 день
-1.96%
1 месяц
0.76%
С начала года
-5.47%
6 месяцев
-4.88%
1 год
1.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGG и BAMU

2026 (YTD)20252024
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		-5.47%7.65%8.81%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.06%3.21%2.65%

Correlation

The correlation between LRGG and BAMU is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

-0.04

The correlation between LRGG and BAMU shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRGG и BAMU

Секторы
LRGG
BAMU

Технологии

45.3%

-

Финансовые услуги

18.7%
98.8%

Промышленность

11.7%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Коммуникационные услуги

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LRGG
45.3%
BAMU

-

Финансовые услуги

LRGG
18.7%
BAMU
98.8%

Промышленность

LRGG
11.7%
BAMU

-

Здравоохранение

LRGG
8.7%
BAMU

-

Потребительский циклический сектор

LRGG
8.0%
BAMU

-

Коммуникационные услуги

LRGG
7.7%
BAMU

-

Потребительский защитный сектор

LRGG
1.8%
BAMU

-

Недвижимость

LRGG
1.8%
BAMU

-

Сырьевые материалы

LRGG

-

BAMU

-

Энергетика

LRGG

-

BAMU

-

Коммунальные услуги

LRGG

-

BAMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Large Growth ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с LRGG:
LRGG с EMEQLRGG с HTAXLRGG с SCHBLRGG с BIBLLRGG с SPYLRGG с VTILRGG с BBUS
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

LRGG vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGG
Ранг доходности на риск LRGG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGG c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGGBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
4.98

-4.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
8.77

-8.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

2.41

-1.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

24.89

-24.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

97.89

-97.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGG vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGG на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGG и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGGBAMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

4.98

-4.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

4.14

-3.83

Просадки

Сравнение просадок LRGG и BAMU

Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGGBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-0.36%

-18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-0.12%

-18.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

0.00%

-8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-0.02%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

0.03%

+7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGG и BAMU

Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что LRGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGGBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

0.07%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

0.43%

+10.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

0.59%

+13.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

0.87%

+15.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

0.87%

+15.78%

Сравнение комиссий LRGG и BAMU

LRGG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGG и BAMU

Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности BAMU в 3.06%

ПозицияTTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.06%3.20%3.97%0.84%
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		0.16%0.16%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRGG and BAMU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRGG has higher volatility (4.08%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, LRGG dropped -18.94% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, BAMU leads with 2.93% vs 1.39% for LRGG. On fees, LRGG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.93% return vs 1.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRGG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.16% for LRGG.

LRGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Nomura and Brookstone. Their fees differ too: 0.45% for LRGG and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGG и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор