Сравнение LRGG с BAMU
LRGG (Nomura Focused Large Growth ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - LRGG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nomura, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, LRGG returned -2.65% vs 2.89% for BAMU. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. LRGG charges 0.45%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности LRGG и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRGG показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.20%.
LRGG
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -9.28%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRGG и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | -8.81% | 7.65% | 9.34% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.20% | 3.21% | 2.66% |
Correlation
The correlation between LRGG and BAMU is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | -0.05 |
The correlation between LRGG and BAMU shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRGG vs. BAMU — Ранг доходности на риск
LRGG
BAMU
Сравнение LRGG c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRGG | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 2.42 | -1.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 24.55 | -24.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 97.21 | -97.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRGG и BAMU
Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRGG | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -0.36% | -18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -0.12% | -18.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | 0.00% | -11.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -0.02% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 0.03% | +7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGG и BAMU
Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что LRGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRGG | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 0.08% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 0.39% | +11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 0.58% | +13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 0.86% | +15.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 0.86% | +15.87% |
Сравнение комиссий LRGG и BAMU
LRGG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGG и BAMU
Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | 0.17% | 0.16% | 0.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LRGG and BAMU have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRGG has higher volatility (5.53%) compared to BAMU (0.08%). In terms of maximum drawdown, LRGG dropped -18.94% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.89% vs -2.65% for LRGG. On fees, LRGG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.89% return vs -2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LRGG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.17% for LRGG.
LRGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Nomura and Brookstone. Their fees differ too: 0.45% for LRGG and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRGG и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор