Сравнение LRGF с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
LRGF и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LRGF и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRGF и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | -4.09% | 16.48% | 26.59% | 25.85% | -14.77% | 25.01% | 23.31% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, LRGF показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
LRGF
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 12.41%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRGF и SGOV
LRGF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LRGF vs. SGOV — Ранг доходности на риск
LRGF
SGOV
Сравнение LRGF c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGF | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 20.61 | -19.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 283.87 | -282.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 201.33 | -200.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 411.31 | -410.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 4,618.08 | -4,612.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 20.61 | -19.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 14.12 | -13.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 12.34 | -11.72 |
Корреляция
Корреляция между LRGF и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGF и SGOV
Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 1.22% | 1.16% | 1.23% | 1.49% | 1.78% | 1.05% | 1.35% | 1.76% | 3.27% | 1.68% | 1.56% | 0.83% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LRGF и SGOV
Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRGF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.03% | -0.03% | -36.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -0.01% | -12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -0.03% | -21.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | 0.00% | -5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | 0.00% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 0.00% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGF и SGOV
iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что LRGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRGF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 0.06% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 0.13% | +9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 0.20% | +18.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 0.24% | +16.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 0.24% | +18.06% |