PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGF с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGF с SCHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRGF (iShares MSCI USA Multifactor ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - LRGF tracks the MSCI USA Diversified Multi-Factor while SCHX tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LRGF returned 14.03%/yr vs 15.41%/yr for SCHX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LRGF charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности LRGF и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LRGF показывает доходность 10.50%, а SCHX немного выше – 10.72%. За последние 10 лет акции LRGF уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 14.03% против 15.41% соответственно.

LRGF

1 день
-0.71%
1 месяц
6.20%
С начала года
10.50%
6 месяцев
10.60%
1 год
24.87%
3 года*
22.80%
5 лет*
13.83%
10 лет*
14.03%

SCHX

1 день
-0.70%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.72%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.36%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGF и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		10.50%16.48%26.59%25.85%-14.77%25.01%11.11%26.11%-9.66%21.13%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		10.72%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Correlation

The correlation between LRGF and SCHX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г.

0.94

The correlation between LRGF and SCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRGF и SCHX

Секторы
LRGF
SCHX

Технологии

35.6%
37.5%

Финансовые услуги

12.5%
9.9%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.7%

Здравоохранение

9.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

8.2%
10.3%

Промышленность

8.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.5%

Энергетика

3.7%
3.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Сырьевые материалы

2.0%
1.8%

Недвижимость

1.3%
2.0%

Технологии

LRGF
35.6%
SCHX
37.5%

Финансовые услуги

LRGF
12.5%
SCHX
9.9%

Потребительский циклический сектор

LRGF
11.2%
SCHX
9.7%

Здравоохранение

LRGF
9.1%
SCHX
8.4%

Коммуникационные услуги

LRGF
8.2%
SCHX
10.3%

Промышленность

LRGF
8.1%
SCHX
8.5%

Потребительский защитный сектор

LRGF
6.0%
SCHX
4.5%

Энергетика

LRGF
3.7%
SCHX
3.4%

Коммунальные услуги

LRGF
2.3%
SCHX
2.6%

Сырьевые материалы

LRGF
2.0%
SCHX
1.8%

Недвижимость

LRGF
1.3%
SCHX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Multifactor ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с LRGF:
LRGF с VOOLRGF с QUALLRGF с SPYLRGF с INTFLRGF с FNDALRGF с JQUALRGF с VV
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

LRGF vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGF
Ранг доходности на риск LRGF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGF c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGFSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.29

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.14

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.05

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

13.85

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGF vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGFSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.29

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.85

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.85

-0.16

Просадки

Сравнение просадок LRGF и SCHX

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGFSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-34.33%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.02%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-19.04%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-25.41%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-34.33%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.70%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-3.97%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.98%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и SCHX

iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 2.92% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGFSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.91%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.02%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

11.99%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

17.12%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

18.15%

+0.16%

Сравнение комиссий LRGF и SCHX

LRGF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и SCHX

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SCHX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		1.06%1.16%1.23%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.01%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, LRGF and SCHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LRGF has higher volatility (2.92%) compared to SCHX (2.91%). In terms of maximum drawdown, LRGF dropped -36.03% vs SCHX's -34.33%.

On 10-year performance, SCHX leads with 15.41% vs 14.03% for LRGF. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHX has performed better with a 15.41% return vs 14.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for LRGF.

LRGF has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 1.01% for SCHX.

LRGF tracks MSCI USA Diversified Multi-Factor, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for LRGF and 0.03% for SCHX.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGF и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор