Сравнение LRGF с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
LRGF и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LRGF и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRGF и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | -4.09% | 16.48% | 26.59% | 25.85% | -14.77% | 25.01% | 11.11% | 26.11% | -9.66% | 3.15% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -2.55% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, LRGF показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у OMFL с доходностью -0.49%.
LRGF
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 12.41%
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRGF и OMFL
LRGF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.
Доходность на риск
LRGF vs. OMFL — Ранг доходности на риск
LRGF
OMFL
Сравнение LRGF c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGF | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.48 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 6.95 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGF | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.46 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.63 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между LRGF и OMFL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGF и OMFL
Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности OMFL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 1.22% | 1.16% | 1.23% | 1.49% | 1.78% | 1.05% | 1.35% | 1.76% | 3.27% | 1.68% | 1.56% | 0.83% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LRGF и OMFL
Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRGF | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.03% | -33.24% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -10.00% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -22.44% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -4.31% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -4.89% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.13% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGF и OMFL
iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) имеют волатильность 5.23% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRGF | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.22% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 10.06% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 16.71% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 16.81% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 20.25% | -1.95% |