PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGF с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGF с OMFL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRGF (iShares MSCI USA Multifactor ETF) and OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - LRGF tracks the MSCI USA Diversified Multi-Factor while OMFL tracks the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LRGF returned 13.83%/yr vs 9.27%/yr for OMFL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LRGF charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for OMFL.

Доходность

Сравнение доходности LRGF и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGF показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у OMFL с доходностью 12.39%.

LRGF

1 день
-0.71%
1 месяц
6.20%
С начала года
10.50%
6 месяцев
10.60%
1 год
24.87%
3 года*
22.80%
5 лет*
13.83%
10 лет*
14.03%

OMFL

1 день
-0.10%
1 месяц
4.53%
С начала года
12.39%
6 месяцев
12.90%
1 год
21.98%
3 года*
14.35%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGF и OMFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		10.50%16.48%26.59%25.85%-14.77%25.01%11.11%26.11%-9.66%3.15%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		12.39%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-2.55%4.95%

Correlation

The correlation between LRGF and OMFL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2017 г.

0.86

The correlation between LRGF and OMFL has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRGF и OMFL

Секторы
LRGF
OMFL

Технологии

35.6%
31.0%

Финансовые услуги

12.5%
11.5%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.5%

Здравоохранение

9.1%
10.4%

Коммуникационные услуги

8.2%
11.7%

Промышленность

8.1%
9.8%

Потребительский защитный сектор

6.0%
8.8%

Энергетика

3.7%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
0.4%

Сырьевые материалы

2.0%
2.5%

Недвижимость

1.3%
0.8%

Технологии

LRGF
35.6%
OMFL
31.0%

Финансовые услуги

LRGF
12.5%
OMFL
11.5%

Потребительский циклический сектор

LRGF
11.2%
OMFL
9.5%

Здравоохранение

LRGF
9.1%
OMFL
10.4%

Коммуникационные услуги

LRGF
8.2%
OMFL
11.7%

Промышленность

LRGF
8.1%
OMFL
9.8%

Потребительский защитный сектор

LRGF
6.0%
OMFL
8.8%

Энергетика

LRGF
3.7%
OMFL
3.7%

Коммунальные услуги

LRGF
2.3%
OMFL
0.4%

Сырьевые материалы

LRGF
2.0%
OMFL
2.5%

Недвижимость

LRGF
1.3%
OMFL
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Multifactor ETF

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с LRGF:
LRGF с VOOLRGF с QUALLRGF с SPYLRGF с INTFLRGF с FNDALRGF с JQUALRGF с VV
Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с QQQSOMFL с WTVOMFL с CALMOMFL с RWL

Доходность на риск

LRGF vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGF
Ранг доходности на риск LRGF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGF c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGFOMFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.84

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.57

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.91

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

13.12

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGF vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMFL равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGFOMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.84

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.56

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.70

-0.01

Просадки

Сравнение просадок LRGF и OMFL

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и OMFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGFOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-33.24%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-7.58%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-15.52%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-22.44%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.19%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-4.80%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.68%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и OMFL

iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что LRGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGFOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.40%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.45%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

12.03%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

16.75%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

20.11%

-1.80%

Сравнение комиссий LRGF и OMFL

LRGF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и OMFL

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности OMFL в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		1.06%1.16%1.23%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.75%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, LRGF and OMFL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LRGF has higher volatility (2.92%) compared to OMFL (2.40%). In terms of maximum drawdown, LRGF dropped -36.03% vs OMFL's -33.24%.

On 5-year performance, LRGF leads with 13.83% vs 9.27% for OMFL. On fees, LRGF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OMFL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LRGF has performed better with a 13.83% return vs 9.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRGF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for OMFL.

LRGF has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.75% for OMFL.

LRGF tracks MSCI USA Diversified Multi-Factor, while OMFL tracks Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for LRGF and 0.29% for OMFL.

LRGF currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGF и OMFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор