PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGF с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGF с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRGF (iShares MSCI USA Multifactor ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - LRGF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Diversified Multi-Factor, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LRGF returned 14.03%/yr vs 15.54%/yr for IVV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LRGF charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности LRGF и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LRGF показывает доходность 10.50%, а IVV немного выше – 10.85%. За последние 10 лет акции LRGF уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 14.03% против 15.54% соответственно.

LRGF

1 день
-0.71%
1 месяц
6.20%
С начала года
10.50%
6 месяцев
10.60%
1 год
24.87%
3 года*
22.80%
5 лет*
13.83%
10 лет*
14.03%

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGF и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		10.50%16.48%26.59%25.85%-14.77%25.01%11.11%26.11%-9.66%21.13%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between LRGF and IVV is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г.

0.93

The correlation between LRGF and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRGF и IVV

Секторы
LRGF
IVV

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

12.5%
11.8%

Потребительский циклический сектор

11.2%
10.1%

Здравоохранение

9.1%
8.5%

Коммуникационные услуги

8.2%
11.2%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.9%

Энергетика

3.7%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Сырьевые материалы

2.0%
1.8%

Недвижимость

1.3%
1.9%

Технологии

LRGF
35.6%
IVV
35.6%

Финансовые услуги

LRGF
12.5%
IVV
11.8%

Потребительский циклический сектор

LRGF
11.2%
IVV
10.1%

Здравоохранение

LRGF
9.1%
IVV
8.5%

Коммуникационные услуги

LRGF
8.2%
IVV
11.2%

Промышленность

LRGF
8.1%
IVV
8.3%

Потребительский защитный сектор

LRGF
6.0%
IVV
4.9%

Энергетика

LRGF
3.7%
IVV
3.5%

Коммунальные услуги

LRGF
2.3%
IVV
2.4%

Сырьевые материалы

LRGF
2.0%
IVV
1.8%

Недвижимость

LRGF
1.3%
IVV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Multifactor ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LRGF:
LRGF с VOOLRGF с QUALLRGF с SPYLRGF с INTFLRGF с FNDALRGF с JQUALRGF с VV
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

LRGF vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGF
Ранг доходности на риск LRGF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGF c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGFIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.39

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.25

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.17

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

14.71

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGF vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGFIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.39

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.83

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.45

+0.24

Просадки

Сравнение просадок LRGF и IVV

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGFIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-55.25%

+19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.89%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-18.75%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-24.53%

+2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-33.90%

-2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.76%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-10.78%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.91%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и IVV

iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 2.92% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGFIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.87%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

8.90%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

11.80%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

16.88%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

18.05%

+0.26%

Сравнение комиссий LRGF и IVV

LRGF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и IVV

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что сопоставимо с доходностью IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		1.06%1.16%1.23%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, LRGF and IVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LRGF has higher volatility (2.92%) compared to IVV (2.87%). In terms of maximum drawdown, LRGF dropped -36.03% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.54% vs 14.03% for LRGF. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.54% return vs 14.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for LRGF.

LRGF and IVV have nearly identical dividend yields, around 1.06%.

LRGF is categorized as Large Cap Blend Equities, while IVV is S&P 500. LRGF tracks MSCI USA Diversified Multi-Factor, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for LRGF and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGF и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор