Сравнение LRGF с FTAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).
LRGF и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LRGF и FTAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRGF и FTAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | -4.09% | 16.48% | 26.59% | 25.85% | -14.77% | 25.01% | 11.11% | 26.11% | -9.66% | 21.13% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 12.78% | 14.82% | -6.72% | -7.28% | -4.52% | 17.31% | 13.88% | 9.05% | -19.46% | 24.88% |
Доходность по периодам
С начала года, LRGF показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции LRGF превзошли акции FTAG по среднегодовой доходности: 12.41% против 5.80% соответственно.
LRGF
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 12.41%
FTAG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRGF и FTAG
LRGF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.
Доходность на риск
LRGF vs. FTAG — Ранг доходности на риск
LRGF
FTAG
Сравнение LRGF c FTAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGF | FTAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.35 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.98 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.17 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 6.62 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGF | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.35 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.10 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.29 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | -0.33 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между LRGF и FTAG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGF и FTAG
Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FTAG в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 1.22% | 1.16% | 1.23% | 1.49% | 1.78% | 1.05% | 1.35% | 1.76% | 3.27% | 1.68% | 1.56% | 0.83% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.35% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок LRGF и FTAG
Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и FTAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRGF | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.03% | -90.89% | +54.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -11.00% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -32.77% | +11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -50.79% | +14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -78.19% | +72.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -71.17% | +66.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.68% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGF и FTAG
iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что LRGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRGF | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.93% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 10.75% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 17.49% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 17.38% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 19.92% | -1.62% |