Сравнение LRGF с BUFX
LRGF (iShares MSCI USA Multifactor ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - LRGF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Diversified Multi-Factor, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LRGF charges 0.20%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности LRGF и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRGF показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
LRGF
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 14.03%
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRGF и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 10.50% | 11.18% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between LRGF and BUFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRGF vs. BUFX — Ранг доходности на риск
LRGF
BUFX
Сравнение LRGF c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGF | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGF | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 2.68 | -1.99 |
Просадки
Сравнение просадок LRGF и BUFX
Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRGF | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.03% | -2.87% | -33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.07% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -0.24% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGF и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRGF | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 3.98% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 3.98% | +13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 3.98% | +14.33% |
Сравнение комиссий LRGF и BUFX
LRGF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGF и BUFX
Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 1.06% | 1.16% | 1.23% | 1.49% | 1.78% | 1.05% | 1.35% | 1.76% | 3.27% | 1.68% | 1.56% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
LRGF and BUFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LRGF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LRGF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
LRGF has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for BUFX.
LRGF is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for LRGF and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для LRGF и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор