Сравнение LRGE с GQGU
LRGE (ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. LRGE charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности LRGE и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LRGE показывает доходность 6.31%, а GQGU немного выше – 6.44%.
LRGE
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRGE и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRGE ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF | 6.31% | 4.07% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
Correlation
The correlation between LRGE and GQGU is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRGE vs. GQGU — Ранг доходности на риск
LRGE
GQGU
Сравнение LRGE c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGE | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGE | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.58 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок LRGE и GQGU
Максимальная просадка LRGE за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGE и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRGE | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -6.65% | -30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -4.80% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -2.55% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGE и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRGE | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 10.12% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 10.12% | +10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 10.12% | +10.48% |
Сравнение комиссий LRGE и GQGU
LRGE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGE и GQGU
Дивидендная доходность LRGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRGE ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF | 0.12% | 0.13% | 0.18% | 0.11% | 2.02% | 1.20% | 0.37% | 0.37% | 2.10% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
LRGE and GQGU have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for LRGE.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.12% for LRGE.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and GQG Partners. Their fees differ too: 0.59% for LRGE and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для LRGE и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор