Сравнение LRGE с GQGU
LRGE (ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LRGE returned 9.79% vs 4.73% for GQGU. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. LRGE charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности LRGE и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LRGE показывает доходность 5.53%, а GQGU немного выше – 5.74%.
LRGE
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 5.53%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 4.51%
- С начала года
- 5.74%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRGE и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRGE ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF | 5.53% | 4.35% |
GQGU GQG US Equity ETF | 5.74% | -1.12% |
Correlation
The correlation between LRGE and GQGU is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRGE vs. GQGU — Ранг доходности на риск
LRGE
GQGU
Сравнение LRGE c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRGE | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.08 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 1.36 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRGE и GQGU
Максимальная просадка LRGE за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки GQGU в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGE и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRGE | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -8.41% | -28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | -8.41% | -7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -5.42% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -2.91% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 3.48% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGE и GQGU
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с GQG US Equity ETF (GQGU) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что LRGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRGE | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 4.36% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 8.52% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 10.71% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 10.68% | +10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 10.68% | +9.93% |
Сравнение комиссий LRGE и GQGU
LRGE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGE и GQGU
Дивидендная доходность LRGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRGE ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF | 0.12% | 0.13% | 0.18% | 0.11% | 2.02% | 1.20% | 0.37% | 0.37% | 2.10% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
LRGE and GQGU have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRGE has higher volatility (5.61%) compared to GQGU (4.36%). In terms of maximum drawdown, LRGE dropped -37.03% vs GQGU's -8.41%.
On 1-year performance, LRGE leads with 9.79% vs 4.73% for GQGU. On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. On volatility, GQGU has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LRGE has performed better with a 9.79% return vs 4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for LRGE.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.12% for LRGE.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and GQG Partners. Their fees differ too: 0.59% for LRGE and 0.49% for GQGU.
LRGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRGE и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор