PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGE с NULG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGE с NULG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LRGE (ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF) and NULG (Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LRGE is actively managed, while NULG is passively managed. Over the past 5 years, LRGE returned 11.14%/yr vs 14.66%/yr for NULG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LRGE charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for NULG.

Доходность

Сравнение доходности LRGE и NULG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGE показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у NULG с доходностью 16.76%.

LRGE

1 день
0.91%
1 месяц
6.36%
С начала года
6.31%
6 месяцев
5.73%
1 год
14.26%
3 года*
19.29%
5 лет*
11.14%
10 лет*
—

NULG

1 день
-0.39%
1 месяц
8.41%
С начала года
16.76%
6 месяцев
15.85%
1 год
26.42%
3 года*
24.67%
5 лет*
14.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGE и NULG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		6.31%9.54%26.32%46.36%-31.45%22.93%31.89%33.38%-0.38%16.00%
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		16.76%14.07%23.75%42.71%-28.43%28.06%39.58%39.23%0.31%10.07%

Correlation

The correlation between LRGE and NULG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

0.88

The correlation between LRGE and NULG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRGE и NULG

Секторы
LRGE
NULG

Технологии

44.5%
56.5%

Потребительский циклический сектор

18.7%
9.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
6.5%

Финансовые услуги

8.7%
7.1%

Здравоохранение

6.5%
5.5%

Промышленность

5.5%
9.4%

Сырьевые материалы

2.9%
1.9%

Потребительский защитный сектор

1.9%
2.1%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LRGE
44.5%
NULG
56.5%

Потребительский циклический сектор

LRGE
18.7%
NULG
9.8%

Коммуникационные услуги

LRGE
11.3%
NULG
6.5%

Финансовые услуги

LRGE
8.7%
NULG
7.1%

Здравоохранение

LRGE
6.5%
NULG
5.5%

Промышленность

LRGE
5.5%
NULG
9.4%

Сырьевые материалы

LRGE
2.9%
NULG
1.9%

Потребительский защитный сектор

LRGE
1.9%
NULG
2.1%

Энергетика

LRGE

-

NULG

-

Недвижимость

LRGE

-

NULG
1.2%

Коммунальные услуги

LRGE

-

NULG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с LRGE:
LRGE с FNGULRGE с SCHGLRGE с QQQLRGE с BCDLRGE с DGRWLRGE с HUMLRGE с NVDA
Часто сравнивают с NULG:
NULG с VUGNULG с VOONULG с IMCGNULG с NULVNULG с NUMGNULG с NUMVNULG с SCHG

Доходность на риск

LRGE vs. NULG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGE
Ранг доходности на риск LRGE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NULG
Ранг доходности на риск NULG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGE c NULG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGENULGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.56

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.15

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

1.83

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

6.22

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGE vs. NULG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа NULG равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGE и NULG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGENULGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.56

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.90

-0.14

Просадки

Сравнение просадок LRGE и NULG

Максимальная просадка LRGE за все время составила -37.03%, примерно равная максимальной просадке NULG в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGE и NULG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGENULGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-36.17%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-14.50%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-22.28%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-36.17%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.99%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-6.84%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

4.26%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGE и NULG

Текущая волатильность для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) составляет 4.35%, в то время как у Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что LRGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NULG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGENULGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.80%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

13.55%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

17.01%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

21.51%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

21.39%

-0.79%

Сравнение комиссий LRGE и NULG

LRGE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NULG в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGE и NULG

Дивидендная доходность LRGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что больше доходности NULG в 0.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		0.12%0.13%0.18%0.11%2.02%1.20%0.37%0.37%2.10%0.37%
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		0.10%0.11%0.16%0.43%0.40%5.08%2.68%1.10%3.73%0.61%

Часто задаваемые вопросы

LRGE and NULG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NULG has higher volatility (4.80%) compared to LRGE (4.35%). In terms of maximum drawdown, LRGE dropped -37.03% vs NULG's -36.17%.

On 5-year performance, NULG leads with 14.66% vs 11.14% for LRGE. On fees, NULG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LRGE has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NULG has performed better with a 14.66% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for LRGE.

LRGE has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.10% for NULG.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Nuveen. Their fees differ too: 0.59% for LRGE and 0.25% for NULG.

NULG currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGE и NULG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор