PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGE с HUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGE с HUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LRGE (ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while HUM (Humana Inc.) is a stock. Over the past 5 years, LRGE returned 11.14%/yr vs -2.93%/yr for HUM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LRGE и HUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и Humana Inc. (HUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGE показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у HUM с доходностью 37.26%.

LRGE

1 день
0.91%
1 месяц
6.36%
С начала года
6.31%
6 месяцев
5.73%
1 год
14.26%
3 года*
19.29%
5 лет*
11.14%
10 лет*
—

HUM

1 день
6.80%
1 месяц
46.04%
С начала года
37.26%
6 месяцев
39.43%
1 год
53.93%
3 года*
-11.55%
5 лет*
-2.93%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGE и HUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		6.31%9.54%26.32%46.36%-31.45%22.93%31.89%33.38%-0.38%16.00%
HUM
Humana Inc.		37.26%2.36%-43.96%-9.94%11.15%13.80%12.71%28.94%16.27%7.35%

Correlation

The correlation between LRGE and HUM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

0.24

The correlation between LRGE and HUM shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF

Humana Inc.

Часто сравнивают с LRGE:
LRGE с FNGULRGE с SCHGLRGE с QQQLRGE с NULGLRGE с BCDLRGE с DGRWLRGE с NVDA
Часто сравнивают с HUM:
HUM с UNHHUM с CIHUM с CNCHUM с ^SP500TRHUM с ENSGHUM с IMBBYHUM с VOO

Доходность на риск

LRGE vs. HUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGE
Ранг доходности на риск LRGE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HUM
Ранг доходности на риск HUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGE c HUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и Humana Inc. (HUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGEHUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.10

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.60

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

1.15

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

2.37

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGE vs. HUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGE на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HUM равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGE и HUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGEHUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.10

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.08

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.22

+0.54

Просадки

Сравнение просадок LRGE и HUM

Максимальная просадка LRGE за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки HUM в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGE и HUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGEHUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-85.10%

+48.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-47.18%

+30.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-67.92%

+47.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-69.92%

+32.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-35.38%

+34.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-27.15%

+19.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

22.79%

-17.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGE и HUM

Текущая волатильность для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) составляет 4.35%, в то время как у Humana Inc. (HUM) волатильность равна 15.98%. Это указывает на то, что LRGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGEHUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

15.98%

-11.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

39.34%

-26.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

49.40%

-32.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

37.49%

-16.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

34.65%

-14.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGE и HUM

Дивидендная доходность LRGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности HUM в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUM
Humana Inc.		1.01%1.38%1.40%0.77%0.62%0.60%0.61%0.60%0.70%0.76%0.43%0.64%
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		0.12%0.13%0.18%0.11%2.02%1.20%0.37%0.37%2.10%0.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRGE and HUM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUM has higher volatility (15.98%) compared to LRGE (4.35%). In terms of maximum drawdown, LRGE dropped -37.03% vs HUM's -85.10%.

HUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGE и HUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор