PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGE с HUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRGE с HUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и Humana Inc. (HUM).

LRGE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LRGE и HUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и Humana Inc. (HUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGE и HUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		-8.00%9.54%26.32%46.36%-31.45%22.93%31.89%33.38%-0.38%16.00%
HUM
Humana Inc.		-30.56%2.36%-43.96%-9.94%11.15%13.80%12.71%28.94%16.27%7.35%

Доходность по периодам

С начала года, LRGE показывает доходность -8.00%, что значительно выше, чем у HUM с доходностью -30.56%.

LRGE

1 день
0.73%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-9.55%
1 год
8.12%
3 года*
16.84%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

HUM

1 день
2.05%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-30.56%
6 месяцев
-27.68%
1 год
-32.11%
3 года*
-27.71%
5 лет*
-14.75%
10 лет*
0.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF

Humana Inc.

Часто сравнивают с LRGE:
LRGE с QQQLRGE с SCHGLRGE с FNGULRGE с NULGLRGE с NVDALRGE с DGRWLRGE с BCD
Часто сравнивают с HUM:
HUM с UNHHUM с CIHUM с CNCHUM с ^SP500TRHUM с ENSGHUM с IMBBYHUM с VOO

Доходность на риск

LRGE vs. HUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGE
Ранг доходности на риск LRGE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HUM
Ранг доходности на риск HUM: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUM: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUM: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUM: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUM: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUM: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGE c HUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и Humana Inc. (HUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGEHUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

-0.65

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

-0.68

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.90

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.68

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

-1.40

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGE vs. HUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGE на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа HUM равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGE и HUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGEHUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.65

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.41

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.17

+0.51

Корреляция

Корреляция между LRGE и HUM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGE и HUM

Дивидендная доходность LRGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности HUM в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		0.14%0.13%0.18%0.11%2.02%1.20%0.37%0.37%2.10%0.37%0.00%0.00%
HUM
Humana Inc.		2.00%1.38%1.40%0.77%0.62%0.60%0.61%0.60%0.70%0.76%0.43%0.64%

Просадки

Сравнение просадок LRGE и HUM

Максимальная просадка LRGE за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки HUM в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGE и HUM.

Загрузка...

Показатели просадок

LRGEHUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-85.10%

+48.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-47.18%

+30.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-69.92%

+32.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.66%

-67.31%

+54.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-27.02%

+19.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

22.87%

-17.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGE и HUM

Текущая волатильность для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) составляет 7.19%, в то время как у Humana Inc. (HUM) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что LRGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRGEHUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

9.69%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

38.39%

-25.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

49.57%

-28.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

36.25%

-15.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

34.07%

-13.39%