PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGE с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGE с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRGE (ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - LRGE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. LRGE is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 5 years, LRGE returned 10.94%/yr vs 17.97%/yr for QQQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LRGE charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности LRGE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGE показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

LRGE

1 день
-1.60%
1 месяц
5.34%
С начала года
5.35%
6 месяцев
5.15%
1 год
13.78%
3 года*
18.98%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGE и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		5.35%9.54%26.32%46.36%-31.45%22.93%31.89%33.38%-0.38%16.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%11.27%

Correlation

The correlation between LRGE and QQQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

0.87

The correlation between LRGE and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRGE и QQQ

Секторы
LRGE
QQQ

Технологии

44.5%
53.8%

Потребительский циклический сектор

18.7%
12.3%

Коммуникационные услуги

11.3%
15.8%

Финансовые услуги

8.7%
0.2%

Здравоохранение

6.5%
4.2%

Промышленность

5.5%
2.8%

Сырьевые материалы

2.9%
1.1%

Потребительский защитный сектор

1.9%
7.7%

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

LRGE
44.5%
QQQ
53.8%

Потребительский циклический сектор

LRGE
18.7%
QQQ
12.3%

Коммуникационные услуги

LRGE
11.3%
QQQ
15.8%

Финансовые услуги

LRGE
8.7%
QQQ
0.2%

Здравоохранение

LRGE
6.5%
QQQ
4.2%

Промышленность

LRGE
5.5%
QQQ
2.8%

Сырьевые материалы

LRGE
2.9%
QQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

LRGE
1.9%
QQQ
7.7%

Энергетика

LRGE

-

QQQ
0.6%

Недвижимость

LRGE

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

LRGE

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с LRGE:
LRGE с FNGULRGE с SCHGLRGE с NULGLRGE с BCDLRGE с DGRWLRGE с NVDALRGE с HUM
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

LRGE vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGE
Ранг доходности на риск LRGE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGEQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.64

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
3.45

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.45

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

3.51

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

13.49

-10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGE vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGEQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.64

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.81

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.41

+0.34

Просадки

Сравнение просадок LRGE и QQQ

Максимальная просадка LRGE за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGE и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGEQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-82.97%

+45.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-11.96%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-22.77%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-35.12%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-0.26%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-32.79%

+25.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

3.11%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGE и QQQ

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 4.31% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGEQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.49%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

12.10%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

15.94%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

22.38%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

22.29%

-1.68%

Сравнение комиссий LRGE и QQQ

LRGE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGE и QQQ

Дивидендная доходность LRGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		0.12%0.13%0.18%0.11%2.02%1.20%0.37%0.37%2.10%0.37%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LRGE and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to LRGE (4.31%). In terms of maximum drawdown, LRGE dropped -37.03% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.97% vs 10.94% for LRGE. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, LRGE has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.97% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for LRGE.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.12% for LRGE.

LRGE is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for LRGE and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGE и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор