PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGE с FPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGE с FPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRGE (ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LRGE is actively managed, while FPX is passively managed. Over the past 5 years, LRGE returned 10.94%/yr vs 10.31%/yr for FPX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRGE charges 0.59%/yr vs 0.57%/yr for FPX.

Доходность

Сравнение доходности LRGE и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGE показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью 18.28%.

LRGE

1 день
-1.60%
1 месяц
5.34%
С начала года
5.35%
6 месяцев
5.15%
1 год
13.78%
3 года*
18.98%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—

FPX

1 день
-0.55%
1 месяц
4.63%
С начала года
18.28%
6 месяцев
18.02%
1 год
39.24%
3 года*
32.32%
5 лет*
10.31%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGE и FPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		5.35%9.54%26.32%46.36%-31.45%22.93%31.89%33.38%-0.38%16.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		18.28%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%14.98%

Correlation

The correlation between LRGE and FPX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

0.76

The correlation between LRGE and FPX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRGE и FPX

Секторы
LRGE
FPX

Технологии

44.5%
29.8%

Потребительский циклический сектор

18.7%
3.5%

Коммуникационные услуги

11.3%
7.0%

Финансовые услуги

8.7%
3.0%

Здравоохранение

6.5%
16.1%

Промышленность

5.5%
20.0%

Сырьевые материалы

2.9%
3.3%

Потребительский защитный сектор

1.9%
2.3%

Энергетика

-

4.4%

Недвижимость

-

4.2%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Технологии

LRGE
44.5%
FPX
29.8%

Потребительский циклический сектор

LRGE
18.7%
FPX
3.5%

Коммуникационные услуги

LRGE
11.3%
FPX
7.0%

Финансовые услуги

LRGE
8.7%
FPX
3.0%

Здравоохранение

LRGE
6.5%
FPX
16.1%

Промышленность

LRGE
5.5%
FPX
20.0%

Сырьевые материалы

LRGE
2.9%
FPX
3.3%

Потребительский защитный сектор

LRGE
1.9%
FPX
2.3%

Энергетика

LRGE

-

FPX
4.4%

Недвижимость

LRGE

-

FPX
4.2%

Коммунальные услуги

LRGE

-

FPX
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с LRGE:
LRGE с FNGULRGE с SCHGLRGE с QQQLRGE с NULGLRGE с BCDLRGE с DGRWLRGE с NVDA
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с IUSGFPX с VOO

Доходность на риск

LRGE vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGE
Ранг доходности на риск LRGE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGE c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGEFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.71

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.24

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

3.21

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

10.40

-7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGE vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGE и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGEFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.71

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.39

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.57

+0.18

Просадки

Сравнение просадок LRGE и FPX

Максимальная просадка LRGE за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGE и FPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGEFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-56.29%

+19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-12.28%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-30.88%

+10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-43.14%

+6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-0.83%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-11.34%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

3.78%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGE и FPX

Текущая волатильность для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) составляет 4.31%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что LRGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGEFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

6.22%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

17.11%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

23.10%

-6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

26.49%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

24.28%

-3.67%

Сравнение комиссий LRGE и FPX

LRGE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGE и FPX

Дивидендная доходность LRGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности FPX в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.49%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		0.12%0.13%0.18%0.11%2.02%1.20%0.37%0.37%2.10%0.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRGE and FPX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (6.22%) compared to LRGE (4.31%). In terms of maximum drawdown, LRGE dropped -37.03% vs FPX's -56.29%.

On 5-year performance, LRGE leads with 10.94% vs 10.31% for FPX. On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, LRGE has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LRGE has performed better with a 10.94% return vs 10.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.59% for LRGE.

FPX has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.12% for LRGE.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for LRGE and 0.57% for FPX.

FPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGE и FPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор