PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGC с SYFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGC с SYFI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRGC (AB US Large Cap Strategic Equities ETF) and SYFI (AB Short Duration High Yield ETF) are both exchange-traded funds - LRGC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while SYFI is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, LRGC returned 23.67% vs 6.69% for SYFI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRGC charges 0.48%/yr vs 0.40%/yr for SYFI.

Доходность

Сравнение доходности LRGC и SYFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB Short Duration High Yield ETF (SYFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGC показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у SYFI с доходностью 1.57%.

LRGC

1 день
-0.67%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.71%
1 год
23.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SYFI

1 день
-0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.57%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGC и SYFI

2026 (YTD)20252024
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		7.44%16.23%8.01%
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		1.57%7.19%4.97%

Correlation

The correlation between LRGC and SYFI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г.

0.66

The correlation between LRGC and SYFI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

AB Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с BSJOLRGC с QQQMLRGC с ILOWLRGC с ESGV
Часто сравнивают с SYFI:
SYFI с BUFCSYFI с SIBAXSYFI с EYEGSYFI с JPIESYFI с BONDSYFI с ESHYSYFI с HIDV

Доходность на риск

LRGC vs. SYFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SYFI
Ранг доходности на риск SYFI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c SYFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB Short Duration High Yield ETF (SYFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGCSYFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.11

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.20

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.46

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

15.88

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGC vs. SYFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGC на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYFI равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGC и SYFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGCSYFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.11

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.66

-0.21

Просадки

Сравнение просадок LRGC и SYFI

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки SYFI в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и SYFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGCSYFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-4.49%

-14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-1.94%

-8.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.26%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-0.35%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.42%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и SYFI

AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что LRGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGCSYFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

0.86%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

2.42%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

3.19%

+8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

4.23%

+10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

4.23%

+10.97%

Сравнение комиссий LRGC и SYFI

LRGC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SYFI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и SYFI

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SYFI в 6.12%

ПозицияTTM202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.54%0.58%0.46%0.17%
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		6.12%6.20%3.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRGC and SYFI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRGC has higher volatility (2.91%) compared to SYFI (0.86%). In terms of maximum drawdown, LRGC dropped -19.38% vs SYFI's -4.49%.

On 1-year performance, LRGC leads with 23.67% vs 6.69% for SYFI. On fees, SYFI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SYFI has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LRGC has performed better with a 23.67% return vs 6.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SYFI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.48% for LRGC.

SYFI has the higher dividend yield at 6.12%, compared with 0.54% for LRGC.

LRGC is categorized as Large Cap Blend Equities, while SYFI is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.48% for LRGC and 0.40% for SYFI.

SYFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGC и SYFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор