PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LRGC с SPCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LRGC и SPCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LRGC показывает доходность 9.47%, а SPCT немного выше – 9.92%.


LRGC

1 день
-0.40%
1 месяц
1.94%
6 месяцев
8.08%
С начала года
9.47%
1 год
18.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPCT

1 день
0.99%
1 месяц
1.35%
6 месяцев
7.01%
С начала года
9.92%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGC и SPCT


2026 (YTD)2025
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
9.47%2.04%
SPCT
Liberty One Spectrum ETF
9.92%1.93%

Correlation

The correlation between LRGC and SPCT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Liberty One Spectrum ETF

Доходность на риск

LRGC vs. SPCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5656
Ранг коэф-та Мартина

SPCT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c SPCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LRGCSPCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

LRGC vs. SPCT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRGC и SPCT

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и SPCT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LRGCSPCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-7.17%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-1.49%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и SPCT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LRGCSPCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

9.27%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

9.27%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

9.27%

+5.88%

Сравнение комиссий LRGC и SPCT

LRGC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и SPCT

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SPCT в 0.73%


ПозицияTTM202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
0.53%0.58%0.46%0.17%
SPCT
Liberty One Spectrum ETF
0.73%0.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LRGC and SPCT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LRGC is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LRGC is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.

SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.53% for LRGC.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and Liberty One. Their fees differ too: 0.48% for LRGC and 0.85% for SPCT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGC и SPCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор