Сравнение LRGC с SPCT
LRGC (AB US Large Cap Strategic Equities ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. LRGC charges 0.48%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности LRGC и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LRGC показывает доходность 9.47%, а SPCT немного выше – 9.92%.
LRGC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 9.47%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRGC и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | 9.47% | 2.04% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between LRGC and SPCT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRGC vs. SPCT — Ранг доходности на риск
LRGC
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LRGC c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRGC | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRGC и SPCT
Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRGC | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.38% | -7.17% | -12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -1.49% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGC и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRGC | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 9.27% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 9.27% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 9.27% | +5.88% |
Сравнение комиссий LRGC и SPCT
LRGC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGC и SPCT
Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | 0.53% | 0.58% | 0.46% | 0.17% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LRGC and SPCT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LRGC is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LRGC is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.53% for LRGC.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and Liberty One. Their fees differ too: 0.48% for LRGC and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для LRGC и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор