PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRGC с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGC с SCHB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LRGC (AB US Large Cap Strategic Equities ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LRGC is actively managed, while SCHB is passively managed. Over the past year, LRGC returned 18.68% vs 21.89% for SCHB. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. LRGC charges 0.48%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности LRGC и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGC показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 11.27%.

LRGC

1 день
-0.40%
1 месяц
1.94%
6 месяцев
8.08%
С начала года
9.47%
1 год
18.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
-0.45%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
9.11%
С начала года
11.27%
1 год
21.89%
3 года*
19.71%
5 лет*
12.36%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGC и SCHB

2026 (YTD)202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		9.47%16.23%24.92%8.11%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.27%16.94%23.93%8.47%

Correlation

The correlation between LRGC and SCHB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.95

The correlation between LRGC and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRGC и SCHB

Секторы
LRGC
SCHB

Технологии

34.9%
37.3%

Коммуникационные услуги

13.2%
9.8%

Финансовые услуги

12.8%
11.4%

Промышленность

10.4%
9.1%

Здравоохранение

9.1%
8.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.8%

Энергетика

2.8%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.3%

Сырьевые материалы

2.2%
1.9%

Коммунальные услуги

1.9%
2.1%

Недвижимость

1.5%
2.3%

Технологии

LRGC
34.9%
SCHB
37.3%

Коммуникационные услуги

LRGC
13.2%
SCHB
9.8%

Финансовые услуги

LRGC
12.8%
SCHB
11.4%

Промышленность

LRGC
10.4%
SCHB
9.1%

Здравоохранение

LRGC
9.1%
SCHB
8.8%

Потребительский циклический сектор

LRGC
8.6%
SCHB
9.8%

Энергетика

LRGC
2.8%
SCHB
3.3%

Потребительский защитный сектор

LRGC
2.7%
SCHB
4.3%

Сырьевые материалы

LRGC
2.2%
SCHB
1.9%

Коммунальные услуги

LRGC
1.9%
SCHB
2.1%

Недвижимость

LRGC
1.5%
SCHB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с ILOWLRGC с BSJOLRGC с TAFMLRGC с QQQM
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

LRGC vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRGCSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.71

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.37

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.47

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

10.75

-3.11

LRGC vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGC на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGC и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRGC и SCHB

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGCSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-35.27%

+15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-8.91%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.73%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-4.10%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.04%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и SCHB

Текущая волатильность для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) составляет 2.96%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что LRGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGCSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.32%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

10.17%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

12.83%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

17.35%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

18.30%

-3.15%

Сравнение комиссий LRGC и SCHB

LRGC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и SCHB

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SCHB в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.53%0.58%0.46%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.04%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, LRGC and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHB has higher volatility (3.32%) compared to LRGC (2.96%). In terms of maximum drawdown, LRGC dropped -19.38% vs SCHB's -35.27%.

On 1-year performance, SCHB leads with 21.89% vs 18.68% for LRGC. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, LRGC has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHB has performed better with a 21.89% return vs 18.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.48% for LRGC.

SCHB has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.53% for LRGC.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.48% for LRGC and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGC и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор