PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGC с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRGC с PSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

LRGC и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LRGC и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGC и PSCX

2026 (YTD)202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		-5.45%16.23%24.92%9.30%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.88%12.08%13.27%4.73%

Доходность по периодам

С начала года, LRGC показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.88%.

LRGC

1 день
2.88%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-3.88%
1 год
15.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
1.43%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
0.91%
1 год
12.02%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с BSJOLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с ESGVLRGC с QQQMLRGC с ILOW
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с QDTEPSCX с MGC

Сравнение комиссий LRGC и PSCX

LRGC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Доходность на риск

LRGC vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGCPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.37

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.05

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.99

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

10.21

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGC vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGC на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGC и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGCPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.37

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.10

+0.03

Корреляция

Корреляция между LRGC и PSCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и PSCX

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.61%0.58%0.46%0.17%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LRGC и PSCX

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

LRGCPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-10.20%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-6.15%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-2.84%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-1.92%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.20%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и PSCX

AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что LRGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRGCPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

2.81%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

4.31%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

8.83%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

7.06%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

7.02%

+8.40%