PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGC с LOWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRGC с LOWV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV).

LRGC и LOWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LRGC и LOWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGC и LOWV

2026 (YTD)202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		-4.86%16.23%24.92%9.30%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%20.43%7.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LRGC показывает доходность -4.86%, а LOWV немного ниже – -4.98%.

LRGC

1 день
0.63%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.48%
1 год
15.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

AB US Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с BSJOLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с ESGVLRGC с QQQMLRGC с ILOW
Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY

Сравнение комиссий LRGC и LOWV

И LRGC, и LOWV имеют комиссию равную 0.48%.

LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF

Доходность на риск

LRGC vs. LOWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c LOWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGCLOWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.50

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.81

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.74

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

2.89

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGC vs. LOWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGC на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа LOWV равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGC и LOWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGCLOWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.50

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.29

-0.14

Корреляция

Корреляция между LRGC и LOWV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и LOWV

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности LOWV в 0.98%

TTM202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.61%0.58%0.46%0.17%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%

Просадки

Сравнение просадок LRGC и LOWV

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки LOWV в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и LOWV.

Загрузка...

Показатели просадок

LRGCLOWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-13.87%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-10.23%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-6.79%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-1.52%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.62%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и LOWV

AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что LRGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRGCLOWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.48%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

8.35%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

14.89%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

12.09%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

12.09%

+3.32%