Сравнение LRGC с FWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB Disruptors ETF (FWD).
LRGC и FWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности LRGC и FWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRGC и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | -4.86% | 16.23% | 24.92% | 9.30% |
FWD AB Disruptors ETF | 6.18% | 32.00% | 29.23% | 14.56% |
Доходность по периодам
С начала года, LRGC показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 6.18%.
LRGC
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -3.48%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- 29.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRGC и FWD
LRGC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.
Доходность на риск
LRGC vs. FWD — Ранг доходности на риск
LRGC
FWD
Сравнение LRGC c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGC | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.97 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.59 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 4.27 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 14.34 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGC | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.97 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между LRGC и FWD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGC и FWD
Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности FWD в 0.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | 0.61% | 0.58% | 0.46% | 0.17% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LRGC и FWD
Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и FWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRGC | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.38% | -29.02% | +9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -13.50% | +1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -6.71% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -4.23% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 4.02% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGC и FWD
Текущая волатильность для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) составляет 5.36%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что LRGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRGC | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 10.91% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 19.58% | -10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 28.90% | -10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 24.64% | -9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 24.64% | -9.23% |