PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LRGC с FWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LRGC и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGC и FWD


2026 (YTD)202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
-4.86%16.23%24.92%9.30%
FWD
AB Disruptors ETF
6.18%32.00%29.23%14.56%

Доходность по периодам

С начала года, LRGC показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 6.18%.


LRGC

1 день
0.63%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.48%
1 год
15.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FWD

1 день
2.12%
1 месяц
-5.85%
С начала года
6.18%
6 месяцев
8.22%
1 год
56.74%
3 года*
29.39%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB US Large Cap Strategic Equities ETF

AB Disruptors ETF

Сравнение комиссий LRGC и FWD

LRGC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.


Доходность на риск

LRGC vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5151
Ранг коэф-та Мартина

FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LRGCFWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.97

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.59

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

4.27

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

14.34

-8.84

LRGC vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGC на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа FWD равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGC и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LRGCFWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.97

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.28

-0.12

Корреляция

Корреляция между LRGC и FWD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и FWD

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности FWD в 0.11%


TTM202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
0.61%0.58%0.46%0.17%
FWD
AB Disruptors ETF
0.11%0.11%1.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LRGC и FWD

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и FWD.


Загрузка...

Показатели просадок


LRGCFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-29.02%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-13.50%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-6.71%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-4.23%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.02%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и FWD

Текущая волатильность для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) составляет 5.36%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что LRGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LRGCFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

10.91%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

19.58%

-10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

28.90%

-10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

24.64%

-9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

24.64%

-9.23%