PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGC с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRGC с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

LRGC и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LRGC и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGC и DJUN

2026 (YTD)202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		-4.86%16.23%24.92%9.30%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, LRGC показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

LRGC

1 день
0.63%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.48%
1 год
15.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с BSJOLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с ESGVLRGC с QQQMLRGC с ILOW
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий LRGC и DJUN

LRGC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Доходность на риск

LRGC vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGCDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.22

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.85

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.53

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

8.47

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGC vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGC на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGC и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGCDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.22

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.97

+0.18

Корреляция

Корреляция между LRGC и DJUN составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и DJUN

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.61%0.58%0.46%0.17%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LRGC и DJUN

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

LRGCDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-11.96%

-7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-7.33%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-1.18%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-1.64%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.33%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и DJUN

AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что LRGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRGCDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

2.86%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

3.79%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

10.23%

+7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

8.50%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

8.16%

+7.25%