Сравнение LRCX с FTAI
LRCX (Lam Research Corporation) and FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) are both stocks. LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while FTAI operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, LRCX returned 48.23%/yr vs 45.39%/yr for FTAI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и FTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 114.54%, что значительно выше, чем у FTAI с доходностью 23.33%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции FTAI по среднегодовой доходности: 48.23% против 45.39% соответственно.
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 24.16%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 303.12%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
FTAI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 23.33%
- 6 месяцев
- 37.23%
- 1 год
- 97.05%
- 3 года*
- 104.30%
- 5 лет*
- 55.62%
- 10 лет*
- 45.39%
Сравнение доходности по годам LRCX и FTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 23.33% | 38.01% | 214.72% | 181.65% | -36.67% | 29.27% | 33.15% | 48.05% | -22.18% | 62.27% |
Correlation
The correlation between LRCX and FTAI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2015 г. | 0.30 |
The correlation between LRCX and FTAI shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LRCX:
$463.20B
FTAI:
$25.23B
LRCX:
$5.29
FTAI:
$5.13
LRCX:
69.37
FTAI:
47.14
LRCX:
5.25
FTAI:
0.03
LRCX:
21.46
FTAI:
8.86
LRCX:
43.76
FTAI:
58.44
LRCX:
$21.68B
FTAI:
$2.84B
LRCX:
$10.84B
FTAI:
$922.62M
LRCX:
$6.10B
FTAI:
$992.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. FTAI — Ранг доходности на риск
LRCX
FTAI
Сравнение LRCX c FTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCX | FTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.30 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.26 | 3.13 | +12.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.20 | 7.47 | +43.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCX и FTAI
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и FTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -72.79% | -15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -31.15% | +11.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -52.11% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -54.08% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -72.79% | +16.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.69% | +21.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -17.37% | -10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 13.04% | -7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и FTAI
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 21.52% по сравнению с Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) с волатильностью 18.22%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.52% | 18.22% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.63% | 47.49% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.78% | 63.59% | -10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.57% | 56.34% | -9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.92% | 51.10% | -6.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и FTAI
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности FTAI в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.62% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и FTAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRCX и FTAI
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
FTAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
FTAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
FTAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
LRCX and FTAI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (21.52%) compared to FTAI (18.22%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs FTAI's -72.79%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и FTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор