Сравнение LQTI с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
LQTI и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности LQTI и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQTI и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.69% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 42.95% |
Доходность по периодам
С начала года, LQTI показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQTI и TSMY
LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
LQTI vs. TSMY — Ранг доходности на риск
LQTI
TSMY
Сравнение LQTI c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQTI | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 2.59 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 3.10 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.43 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 5.34 | -3.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 18.33 | -14.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQTI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.59 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.16 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между LQTI и TSMY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQTI и TSMY
Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок LQTI и TSMY
Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQTI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.41% | -31.15% | +27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -15.50% | +12.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -9.44% | +7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -5.82% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 4.52% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQTI и TSMY
Текущая волатильность для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) составляет 2.66%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что LQTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQTI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 12.27% | -9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | 23.03% | -19.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.23% | 31.08% | -24.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 33.38% | -27.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 33.38% | -27.27% |