PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LQTI с FAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LQTI и FAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQTI и FAPR


Доходность по периодам

С начала года, LQTI показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у FAPR с доходностью 1.42%.


LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FAPR

1 день
0.16%
1 месяц
0.69%
С начала года
1.42%
6 месяцев
3.45%
1 год
8.95%
3 года*
13.38%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Сравнение комиссий LQTI и FAPR

LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FAPR в 0.85%.


Доходность на риск

LQTI vs. FAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина

FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQTI c FAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LQTIFAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.78

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.16

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.99

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

5.55

-1.40

LQTI vs. FAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQTI на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAPR равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQTI и FAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LQTIFAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.81

+0.09

Корреляция

Корреляция между LQTI и FAPR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LQTI и FAPR

Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, тогда как FAPR не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок LQTI и FAPR

Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки FAPR в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и FAPR.


Загрузка...

Показатели просадок


LQTIFAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.41%

-15.96%

+12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-5.60%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

0.00%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-2.80%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.74%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LQTI и FAPR

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что LQTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LQTIFAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

1.76%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

2.63%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

11.61%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

10.57%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.11%

10.57%

-4.46%