Сравнение LQTI с FAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR).
LQTI и FAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г.. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LQTI и FAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQTI и FAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.69% |
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 1.42% | 5.44% |
Доходность по периодам
С начала года, LQTI показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у FAPR с доходностью 1.42%.
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAPR
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQTI и FAPR
LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FAPR в 0.85%.
Доходность на риск
LQTI vs. FAPR — Ранг доходности на риск
LQTI
FAPR
Сравнение LQTI c FAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQTI | FAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.99 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 5.55 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQTI | FAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.81 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между LQTI и FAPR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQTI и FAPR
Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, тогда как FAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% |
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LQTI и FAPR
Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки FAPR в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и FAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQTI | FAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.41% | -15.96% | +12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -5.60% | +2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | 0.00% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -2.80% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.74% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQTI и FAPR
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что LQTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQTI | FAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 1.76% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | 2.63% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.23% | 11.61% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 10.57% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 10.57% | -4.46% |