Сравнение LQTI с AEMS
LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) and AEMS (Anfield Enhanced Market ETF) are both Derivative Income funds. Over the past year, LQTI returned 3.80% vs 26.69% for AEMS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. LQTI charges 0.65%/yr vs 1.21%/yr for AEMS.
Доходность
Сравнение доходности LQTI и AEMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQTI показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у AEMS с доходностью 14.93%.
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.35%
- С начала года
- -0.27%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AEMS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 11.65%
- С начала года
- 14.93%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQTI и AEMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.27% | 3.42% |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 14.93% | 11.86% |
Correlation
The correlation between LQTI and AEMS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQTI vs. AEMS — Ранг доходности на риск
LQTI
AEMS
Сравнение LQTI c AEMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Anfield Enhanced Market ETF (AEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQTI | AEMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.36 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 8.71 | -5.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQTI и AEMS
Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки AEMS в -11.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и AEMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQTI | AEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.41% | -11.37% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -11.37% | +7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -8.91% | +7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -1.77% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 3.07% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQTI и AEMS
Текущая волатильность для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) составляет 1.41%, в то время как у Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) волатильность равна 12.28%. Это указывает на то, что LQTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQTI | AEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 12.28% | -10.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | 17.90% | -13.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 20.36% | -15.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 19.97% | -14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 19.97% | -14.07% |
Сравнение комиссий LQTI и AEMS
LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AEMS в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQTI и AEMS
Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что меньше доходности AEMS в 447.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 447.11% | 7.53% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.20% | 7.01% |
Часто задаваемые вопросы
LQTI and AEMS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEMS has higher volatility (12.28%) compared to LQTI (1.41%). In terms of maximum drawdown, LQTI dropped -3.41% vs AEMS's -11.37%.
On 1-year performance, AEMS leads with 26.69% vs 3.80% for LQTI. On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LQTI has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AEMS has performed better with a 26.69% return vs 3.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.21% for AEMS.
AEMS has the higher dividend yield at 447.11%, compared with 9.20% for LQTI.
They also come from different issuers: FT Vest and Anfield. Their fees differ too: 0.65% for LQTI and 1.21% for AEMS.
AEMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQTI и AEMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор