Сравнение AEMS с SPIN
AEMS (Anfield Enhanced Market ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AEMS charges 1.21%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности AEMS и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEMS показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 3.18%.
AEMS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEMS и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 15.80% | 11.81% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 3.18% | 12.11% |
Correlation
The correlation between AEMS and SPIN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEMS vs. SPIN — Ранг доходности на риск
AEMS
SPIN
Сравнение AEMS c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEMS | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.96 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок AEMS и SPIN
Максимальная просадка AEMS за все время составила -11.37%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMS и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEMS | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.37% | -16.85% | +5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.14% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -2.28% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMS и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEMS | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 10.49% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 14.31% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 14.31% | +1.80% |
Сравнение комиссий AEMS и SPIN
AEMS берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMS и SPIN
Дивидендная доходность AEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности SPIN в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 6.51% | 7.53% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.63% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
AEMS and SPIN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.21% for AEMS.
AEMS has the higher dividend yield at 6.51%, compared with 5.63% for SPIN.
They also come from different issuers: Anfield and State Street. Their fees differ too: 1.21% for AEMS and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для AEMS и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор