Сравнение AEMS с MRNY
AEMS (Anfield Enhanced Market ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AEMS charges 1.21%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности AEMS и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEMS показывает доходность 16.25%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 73.87%.
AEMS
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 16.25%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 19.78%
- С начала года
- 73.87%
- 6 месяцев
- 58.68%
- 1 год
- 67.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEMS и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 16.25% | 11.86% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 73.87% | -5.13% |
Correlation
The correlation between AEMS and MRNY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEMS vs. MRNY — Ранг доходности на риск
AEMS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MRNY
Сравнение AEMS c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEMS | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEMS и MRNY
Максимальная просадка AEMS за все время составила -11.37%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMS и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEMS | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.37% | -82.15% | +70.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -63.40% | +63.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -52.89% | +51.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMS и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEMS | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 50.99% | -33.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 50.97% | -33.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 50.97% | -33.75% |
Сравнение комиссий AEMS и MRNY
AEMS берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMS и MRNY
Дивидендная доходность AEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности MRNY в 87.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 6.48% | 7.53% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 87.35% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
AEMS and MRNY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MRNY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MRNY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.21% for AEMS.
MRNY has the higher dividend yield at 87.35%, compared with 6.48% for AEMS.
They also come from different issuers: Anfield and YieldMax. Their fees differ too: 1.21% for AEMS and 0.99% for MRNY.
Подберите оптимальное распределение для AEMS и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор