Сравнение AEMS с USOY
AEMS (Anfield Enhanced Market ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Over the past year, AEMS returned 27.34% vs 34.40% for USOY. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. AEMS charges 1.21%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности AEMS и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEMS показывает доходность 14.93%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 42.63%.
AEMS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 11.44%
- С начала года
- 14.93%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 41.81%
- С начала года
- 42.63%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEMS и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 14.93% | 11.86% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 42.63% | -2.99% |
Correlation
The correlation between AEMS and USOY is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEMS vs. USOY — Ранг доходности на риск
AEMS
USOY
Сравнение AEMS c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEMS | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.35 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 4.08 | +5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEMS и USOY
Максимальная просадка AEMS за все время составила -11.37%, что меньше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMS и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEMS | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.37% | -25.51% | +14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -25.51% | +14.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -16.55% | +7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -7.07% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 8.45% | -5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMS и USOY
Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеют волатильность 12.31% и 11.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEMS | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.31% | 11.84% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 29.92% | -12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.36% | 32.42% | -12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 27.06% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 27.06% | -7.05% |
Сравнение комиссий AEMS и USOY
AEMS берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMS и USOY
Дивидендная доходность AEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 447.11%, что больше доходности USOY в 62.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 447.11% | 7.53% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.58% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
AEMS and USOY have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEMS has higher volatility (12.31%) compared to USOY (11.84%). In terms of maximum drawdown, AEMS dropped -11.37% vs USOY's -25.51%.
On 1-year performance, USOY leads with 34.40% vs 27.34% for AEMS. On fees, AEMS is cheaper at 1.21% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 34.40% return vs 27.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AEMS is cheaper with a 1.21% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
AEMS has the higher dividend yield at 447.11%, compared with 62.58% for USOY.
They also come from different issuers: Anfield and Defiance. Their fees differ too: 1.21% for AEMS and 1.22% for USOY.
AEMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEMS и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор