Сравнение AEMS с USOY
AEMS (Anfield Enhanced Market ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. AEMS charges 1.21%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности AEMS и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEMS показывает доходность 15.80%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.27%.
AEMS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEMS и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 15.80% | 11.81% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.27% | -3.92% |
Correlation
The correlation between AEMS and USOY is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEMS vs. USOY — Ранг доходности на риск
AEMS
USOY
Сравнение AEMS c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEMS | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.95 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок AEMS и USOY
Максимальная просадка AEMS за все время составила -11.37%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMS и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEMS | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.37% | -17.46% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -6.81% | +6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -6.47% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMS и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEMS | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 30.50% | -14.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 26.14% | -10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 26.14% | -10.03% |
Сравнение комиссий AEMS и USOY
AEMS берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMS и USOY
Дивидендная доходность AEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности USOY в 56.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 6.51% | 7.53% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
AEMS and USOY have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AEMS is cheaper at 1.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AEMS is cheaper with a 1.21% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 6.51% for AEMS.
They also come from different issuers: Anfield and Defiance. Their fees differ too: 1.21% for AEMS and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для AEMS и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор