Сравнение AEMS с USOY
AEMS (Anfield Enhanced Market ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. AEMS charges 1.21%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности AEMS и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEMS показывает доходность 16.25%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 32.73%.
AEMS
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 16.25%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -16.67%
- С начала года
- 32.73%
- 6 месяцев
- 31.77%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEMS и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 16.25% | 11.86% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 32.73% | -2.99% |
Correlation
The correlation between AEMS and USOY is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEMS vs. USOY — Ранг доходности на риск
AEMS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение AEMS c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEMS | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEMS и USOY
Максимальная просадка AEMS за все время составила -11.37%, что меньше максимальной просадки USOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMS и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEMS | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.37% | -24.40% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.34% | +22.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -6.70% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMS и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEMS | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 31.19% | -13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 26.68% | -9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 26.68% | -9.46% |
Сравнение комиссий AEMS и USOY
AEMS берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMS и USOY
Дивидендная доходность AEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности USOY в 70.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 6.48% | 7.53% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 70.91% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
AEMS and USOY have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AEMS is cheaper at 1.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AEMS is cheaper with a 1.21% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 70.91%, compared with 6.48% for AEMS.
They also come from different issuers: Anfield and Defiance. Their fees differ too: 1.21% for AEMS and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для AEMS и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор