PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDW с USIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDW с USIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).

LQDW и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LQDW и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDW и USIG

2026 (YTD)2025202420232022
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		0.09%9.05%2.60%3.99%-6.78%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.23%7.86%2.56%8.71%-2.72%

Доходность по периодам

С начала года, LQDW показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у USIG с доходностью -0.23%.

LQDW

1 день
0.08%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.24%
1 год
6.04%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LQDW:
LQDW с LQDLQDW с TLTWLQDW с LQDHLQDW с HYGWLQDW с AGGHLQDW с SDHA.LLQDW с MSD
Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPXUSIG с VCIT

Сравнение комиссий LQDW и USIG

LQDW берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%.

LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LQDW vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDW
Ранг доходности на риск LQDW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW: 7474
Ранг коэф-та Мартина
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDW c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDWUSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.96

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.33

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.83

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

5.66

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDW vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDW на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа USIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDW и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDWUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.96

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.12

Корреляция

Корреляция между LQDW и USIG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDW и USIG

Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности USIG в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		14.96%16.02%15.74%19.28%8.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Просадки

Сравнение просадок LQDW и USIG

Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и USIG.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDWUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.20%

-22.21%

+13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.79%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.74%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-3.44%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.90%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDW и USIG

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что LQDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDWUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.10%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

2.89%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

5.05%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

6.83%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

6.82%

-1.27%