PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDW с SPSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDW с SPSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).

LQDW и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LQDW и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDW и SPSB

2026 (YTD)2025202420232022
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		0.09%9.05%2.60%3.99%-6.78%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%5.60%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, LQDW показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.32%.

LQDW

1 день
0.08%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.24%
1 год
6.04%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LQDW:
LQDW с LQDLQDW с TLTWLQDW с LQDHLQDW с HYGWLQDW с AGGHLQDW с SDHA.LLQDW с MSD
Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK

Сравнение комиссий LQDW и SPSB

LQDW берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%.

LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LQDW vs. SPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDW
Ранг доходности на риск LQDW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDW c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDWSPSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

3.01

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

4.62

-2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.68

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

5.19

-3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

21.29

-13.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDW vs. SPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDW на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа SPSB равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDW и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDWSPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

3.01

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.86

-0.45

Корреляция

Корреляция между LQDW и SPSB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDW и SPSB

Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности SPSB в 4.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		14.96%16.02%15.74%19.28%8.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%

Просадки

Сравнение просадок LQDW и SPSB

Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и SPSB.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDWSPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.20%

-11.75%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-0.87%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.43%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-0.55%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.21%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDW и SPSB

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что LQDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDWSPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

0.65%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

0.87%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

1.50%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

1.97%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

3.05%

+2.50%